Михайлова, Елена Владимировна. Реальные опционы для оценки инвестиций в строительство [Текст] : использование теории опционного ценообразования для оценки инвестиционно-строительных проектов / Михайлова Елена Владимировна // Российское предпринимательство. - 2012. - № 1 (199). - С. 136-142. - Библиогр.: с. 141 (4 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Экономика строительства Кл.слова (ненормированные): строительство -- инвестиции -- инвестиционные проекты -- инвестиционно-строительные проекты -- оценка инвестиционно-строительного проекта -- экономическая оценка -- опционы -- реальные опционы -- финансовые опционы -- опционы-колл -- опционы-пут -- опционное ценообразование -- модель Блэка - Шоулза -- Блэка - Шоулза модель -- стоимость опциона -- инвесторы -- доход инвестора -- внутренняя среда -- внешняя среда -- неопределенность внешней среды Аннотация: Отмечено, что стандартные процедуры метода дисконтирования денежных потоков не учитывают неопределенность цены на рынке недвижимости и внутренние условия осуществления строительства. Предложено использовать модель опционного ценообразования, учитывающую возможность инвестора в процессе реализации проекта оперативно реагировать на изменение рыночных условий. Доп.точки доступа: Блэк, Ф.; Шоулз, М. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яшин, С. Н. (доктор экономических наук). Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона [Текст] / С. Н. Яшин, В. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С. 2-9 : табл., граф. - Библиогр.: с. 9 (13 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): Блэка-Шоулза модель -- азиатский реальный опцион -- биномиальная модель -- инвестирование в инновации -- инвестиционный анализ -- модель Блэка-Шоулза -- опционы -- оценка опциона -- принятие управленческих решений -- реальные опционы -- стоимость опциона -- триномиальная модель -- финансирование инноваций Аннотация: Исследуются реальные опционы как одна из технологий финансирования и развития инноваций. Показаны базовые отличия реальных опционов от традиционных технологий инвестиционного анализа. Доказана возможность успешного влияния на принятие управленческих решений в отношении инвестиций в инновации с помощью практики оценки азиатского реального опциона в условиях инфляции. Проанализировано, как использование подобной технологии позволяет учесть влияние безрисковой ставки по инвестициям на стоимость опциона. Доп.точки доступа: Кошелев, В. В. (кандидат экономических наук); Подшибякин, Д. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кузнецов, Дмитрий Валерьевич (кандидат экономических наук). Применение теории опционного ценообразования в оценке стоимости опциона на покупку предмета лизинга [Текст] / Кузнецов Дмитрий Валерьевич // Российское предпринимательство. - 2014. - № 4 (250). - С. 71-77. - Библиогр.: с. 76-77 (6 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): детерминанты реальных опционов -- договор лизинга -- лизинг -- опционное ценообразование -- опционы -- оценка стоимости опциона -- покупка предмета лизинга -- предмет лизинга -- реальные опционы -- стоимость опциона -- теория опционного ценообразования -- ценные бумаги Аннотация: Рассмотрены особенности опциона на покупку предмета лизинга. Раскрыты детерминанты реального опциона на покупку предметов лизинга. Приведена методика оценки стоимости реального опциона. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Плотников, В. С. (доктор экономических наук; профессор). Гудвилл как капитализация стоимости трансакционных издержек по объединению бизнеса [Текст] / В. С. Плотников, О. В. Плотникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - № 1. - С. 145-159. - Библиогр.: с. 156-159 (16 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): гудвилл -- детерминанты стоимости -- объединение бизнеса -- стоимость опциона -- трансакционные издержки Аннотация: Обоснована оценка гудвилла при признании в качестве капитализации трансакционных издержек, обеспечивающих сделку по объединению бизнеса. В методологическое основание учета гудвилла в качестве неидентифицируемого объекта нематериальных активов была положена экономическая теория прав собственности, концептуально определяющая использование теории издержек в сделке по объединению бизнеса. Доп.точки доступа: Плотникова, О. В. (доктор экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Плотников, В. С. (доктор экономических наук; профессор). Гудвилл как капитализация стоимости трансакционных издержек по объединению бизнеса [Текст] / В. С. Плотников, О. В. Плотникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 1. - С. 145-159. - Библиогр.: с. 156-159 (16 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): гудвилл -- детерминанты стоимости -- объединение бизнеса -- стоимость опциона -- трансакционные издержки Аннотация: Обоснована оценка гудвилла при признании в качестве капитализации трансакционных издержек, обеспечивающих сделку по объединению бизнеса. В методологическое основание учета гудвилла в качестве неидентифицируемого объекта нематериальных активов была положена экономическая теория прав собственности, концептуально определяющая использование теории издержек в сделке по объединению бизнеса. Доп.точки доступа: Плотникова, О. В. (доктор экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Грахольская, Людмила Владимировна (кандидат экономических наук; доцент). Оценка параметров модели Блэка-Шоулза [Текст] / Л. В. Грахольская, О. С. Кузнецова, А. В. Мендель // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2019. - № 3. - С. 189-194 : рис. - Библиогр.: с. 194 (5 назв.) . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Блэка-Шоулза уравнение -- европейский опцион -- задачи со свободными границами -- оценка параметров -- стоимость опциона -- уравнение Блэка-Шоулза Аннотация: Работа посвящена оценке параметров модели Блэка – Шоулза для европейских опционов. Обосновываются условия для аналитического определения стоимости опциона call. Показывается, что для аналитического нахождения стоимости опционов на покупку и продажу требуется: во-первых, обосновать соответствие характеристик рынка классическим предположениям модели Блэка – Шоулза; во-вторых, показать, что цена актива представляет собой геометрическое броуновское движение, и, наконец, спрогнозировать цену базового актива на дату погашения. На ретроспективных данных по закрытию недельных торгов на опцион на индекс IМОЕХ проиллюстрировано построение интервальных оценок прогнозных значений стоимости опциона. Доп.точки доступа: Кузнецова, Ольга Святославовна (кандидат физико-математических наук; доцент); Мендель, Анна Владимировна (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |