Российская Федерация. Законы. Технический регламент на масложировую продукцию [Текст] : федеральный закон; принят Государственной Думой 11 июня 2008 г.; одобрен Советом Федерации 18 июня 2008 г. / Российская Федерация, Законы // Библиотекарь: юридический консультант. - 2011. - N 11. - С. 30-63
Рубрики: Экономика Организация производства Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): официальные материалы -- законы -- технические регламенты -- масложировая продукция -- растительные масла -- сливочное масло -- маргарины -- спреды Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Куликов, Д. М. Индекс финансового стресса для финансовой системы России [Текст] / Д. М. Куликов, В. М. Баранова // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 39-48. - Библиогр.: с. 48 (7 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): асимметрия информации -- валютный курс -- волатильность -- индекс финансового стресса -- метод главных компонент -- неопределенность -- одновременный индикатор -- процентные ставки -- рейтинговые агентства -- спреды -- финансовый рынок -- финансовый стресс Аннотация: В статье представлена методика построения индекса финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) для России. Динамика индекса призвана: давать простую количественную характеристику режиму функционирования финансового рынка, а также косвенно сигнализировать о повышении или снижении вероятности быстрых изменений кредитоспособности экономических агентов в результате нарушения нормальной работы. Доп.точки доступа: Баранова, В. М.; Аналитическое кредитное рейтинговое агентствоАКРА Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Султанов, Искандер Рамилевич (аспирант). Анализ влияния различных экономических показателей на спреды доходности российских рублевых корпоративных облигаций [Текст] / И. Р. Султанов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 7. - С. 1669-1688. - Библиогр.: с. 1688 (27 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): корпоративные облигации -- российский рынок облигаций -- рублевые облигации -- спред доходности Аннотация: Проведен графический анализ, отобраны и построены наилучшие эконометрические модели, рассчитываемые методом наименьших квадратов, посчитаны оценки экономической значимости влияния различных переменных на спреды доходности корпоративных облигаций и дана их содержательная интерпретация. Всего представлено две эконометрические модели. Первая модель не учитывает наличие структурных (временных) изломов. Вторая модель построена с учетом наличия временных изломов. Обнаружено, что влияние некоторых переменных различается в зависимости от экономического периода. Установлено, что переменные, специфичные для конкретного выпуска облигаций и конкретной компании, оказывают более значимое влияние на спреды доходности, чем остальные рассматриваемые переменные. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ушакова, Ю. Конкуренция в банковском секторе России до и после активизации надзорной политики: выводы на основе вариации и спреда процентных ставок [Текст] / Ю. Ушакова, А. Круглова // Деньги и кредит. - 2018. - Т. 77, № 2. - С. 22-50. - Библиогр.: с. 48-50 (46 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2010-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): Буна индикатор -- банковский сектор -- депозитные ставки -- индикатор Буна -- кредитная политика -- кредитные ставки -- надзорная политика -- показатели конкуренции -- системные риски -- спреды -- устойчивость банковского сектора -- центральные банки Аннотация: Активизация надзорной политики Банка России в 2013 г. повысила актуальность оценки банковской конкуренции для изучения эффектов оздоровления банковского сектора. Цель работы - проанализировать динамику показателей конкуренции до и после начала активной надзорной политики Банка России, а именно в период 2010-2017 гг. Доп.точки доступа: Круглова, А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Султанов, Искандер Рамилевич (независимый исследователь). Экономические показатели влияющие на спреды доходности корпоративных облигаций стран БРИКС [Текст] / И. Р. Султанов // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 5. - С. 1141-1165. - Библиогр.: с. 1165 (34 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Бразилия--Индия--Китай; Россия; Южно-Африканская республика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): корпоративные облигации -- показатели фондового рынка -- рынок облигаций -- спред доходности -- страны БРИКС Аннотация: Анализ влияния различных экономических показателей на спреды доходности корпоративных облигаций стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Рассматриваются глобальные и макроэкономические показатели, показатели фондового рынка, рынка облигаций, уровня компании, уровня отдельного выпуска. Доп.точки доступа: БРИКС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Влияние глобальной сети финансовой безопасности на спреды по облигациям формирующихся рынков [Текст] / Дж. Килп [и др.] // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 2. - С. 43-66. - Библиогр.: с. 61-62 (24 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): буферы ликвидности -- валютные резервы -- валютные свопы -- вероятность дефолта -- глобальная сеть финансовой безопасности -- политические риски -- спреды облигаций -- суверенные облигации -- финансовая безопасность -- финансовые риски -- формирующиеся рыночные экономики -- эмпирические модели Аннотация: Цель данного исследования заключается в анализе того, влияют ли различные уровни глобальной сети финансовой безопасности на спреды по облигациям стран с формирующейся рыночной экономикой при контроле ряда внутренних и глобальных факторов. Доп.точки доступа: Килп, Дж.; Анвари, В.; Спрингфилд, С.; Робертс, К. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дорофеев, М. Л. Верификация ценовых "пузырей" на рынке акций с применением спредов кривой доходности государственного долга США [Текст] / М. Л. Дорофеев // Банковское дело. - 2020. - № 7 (317). - С. 58-66 : рис. - Библиогр.: с. 65-66 (38 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--США Кл.слова (ненормированные): акции -- американский рынок акций -- верификация ценовых пузырей -- государственный долг США -- инверсия кривой доходности -- кривая доходности -- прогнозирование рецессии -- рецессии -- спреды кривой доходности -- финансовые пузыри -- ценовые пузыри Аннотация: Подтверждена гипотеза о том, что инверсия кривой доходности государственного долга США может быть эффективно использована для идентификации и верификации формирования пиков ценовых "пузырей" на рынке акций США. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Многомерная оценка стран по уровню премии за риск [Текст] / С. М. Дробышевский, П. В. Трунин, Л. Г. Гадий, М. Е. Чембулатова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 2. - С. 3-27 : рис., табл. - Библиогр.: с. 26-27. - Примечания в сносках
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): CDS-контракты -- CDS-спреды -- дефолтные свопы -- кластерный анализ -- премии за риск -- страновые премии -- страновые риски Аннотация: На основе анализа динамики страновых премий за риск 40 стран в 2008-2018 гг., характеризуемых спредами кредитных дефолтных свопов (CDS-контрактов), авторы статьи приходят к выводу о повышении взаимозависимости CDS-спредов различных стран и сохраняющейся сегментации рынка. Однако выявленное сближение стран по уровню CDS-спредов говорит о росте конкуренции за инвестиционные ресурсы между развитыми и развивающимися странами, что необходимо учитывать монетарным властям развитых стран при ужесточении денежно-кредитной политики. В статье также показано, что существенное влияние на оценку уровня рискованности стран оказывают политические риски. Доп.точки доступа: Дробышевский, Сергей Михайлович (доктор экономических наук); Трунин, Павел Вячеславович (доктор экономических наук); Гадий, Людмила Геннадьевна (магистрант); Чембулатова, Мария Евгеньевна (младший научный сотрудник) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бурова, А. Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска [Текст] / А. Бурова, Г. Пеникас, С. Попова // Деньги и кредит. - 2021. - Т. 80, № 3. - С. 49-72
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- дефолт -- категории качества ссуд -- качество ссуд -- корпоративное кредитование -- кредитные риски -- кредитные спреды -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- процентные ставки -- пруденциальные нормы резервирования -- способы оценки кредитных рисков -- финансовые коэффициенты Аннотация: В работе описаны статистически значимые связи между выбранными финансовыми коэффициентами и последующими событиями дефолта и показана модель вероятности дефолта, которая оценивает вероятность для заемщика задержать платежи по кредиту на горизонте в один год. Произведено сравнение построенной модели с альтернативными способами оценки кредитного риска, такими как категории качества ссуд (пруденциальные нормы резервирования), присваиваемые банками заемщикам, и кредитные спреды в процентных ставках. Доп.точки доступа: Пеникас, Г.; Попова, С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Майоров, Сергей Игоревич (кандидат экономических наук; заместитель директора департамента). Автоматический маркет-мейкер - альтернатива традиционным биржевым моделям? [Текст] = Is an Automated Market Maker an Alternative to Fiat Trading Protocols? / С. И. Майоров // Экономическая политика. - 2022. - Т. 17, № 6. - С. 112-139 : 5 рис., 4 табл. - Библиогр.: с. 136-137 (27 назв.) . - ISSN 1994-5124
Рубрики: Экономика Финансовая система Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): AMM -- автоматический маркет-мейкер -- децентрализованные криптовалютные биржи -- котировки и спреды -- криптовалютные биржи -- маркет-мейкеры -- микроструктура рынка -- непостоянные потери инвесторов -- непрерывные аукционы -- пул ликвидности -- рынки криптоактивов -- рынок капитала -- смарт-контракты -- типология AMM -- уязвимость смарт-контрактов -- ценообразование -- централизованные криптовалютные биржи -- цифровые активы -- эконометрические модели Аннотация: Автоматический маркет-мейкер (automated market maker, AMM) - относительно новый способ заключения сделок с финансовыми инструментами, в настоящее время применяемый некоторыми децентрализованными криптовалютными биржами. От традиционных маркетмейкеров AMM отличается тем, что, во-первых, он лишен субъектности, так как реализован как смарт-контракт, и, во-вторых, пул ликвидности, на который опирается AMM, совместно формируется инвесторами, а не отдельными участниками рынка в одиночку. Цель статьи - попытка ответа на вопросы о применимости AMM к традиционным финансовым рынкам и (в случае применимости) о том, какой технологией - поддерживающей или подрывной в соответствии с известной "дилеммой инноватора" - он способен стать. В статье обосновывается актуальность такой постановки задачи; анализируются основные мотивы использовать AMM, этот механизм сравнивается с традиционными моделями биржевых торгов (непрерывным аукционом и др. ) ; описываются алгоритмические особенности AMM; приводится типология AMM в зависимости от выбранной функции состояния пула ликвидности; рассматриваются взаимодействие ценообразования в AMM с рыночным ценообразованием и роль арбитража; классифицируются основные проблемы для трейдеров (проскальзывание цен и различные манипулятивные практики) и для инвесторов - участников пула ликвидности (прямые и неявные потери, в том числе из-за уязвимости смарт-контрактов). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |