Косорукова, Ирина Вячеславовна (доктор экономических наук). Сравнительный анализ методик стресс-тестирования собственного капитала кредитных организаций [Текст] / И. В. Косорукова, А. А. Братанов // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2020. - № 7. - С. 7-20 : 4 рис., 5 табл. - Библиогр.: с. 19-20 (21 назв.) . - ISSN 2072-4098
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): индекс потребительской уверенности -- корреляционное стресс-тестирование -- кредитные организации -- методики стресс-тестирования -- регрессивные эконометрические модели -- риски банка -- собственный капитал кредитных организаций -- стресс-тестирование -- стресс-тестирование собственного капитала -- теория экстремальных значений -- уровень собственного капитала Аннотация: Приведена сравнительная характеристика базовых методик стресс-тестирования. Построена регрессионная эконометрическая модель для оценки рисков банка, основанная на учете специфических для отечественной экономики факторов (в частности, цена нефти марки Brent, валютный курс рубля, индекс потребительских цен). В ходе применения этой модели для стресс-тестирования собственного капитала конкретной кредитной организации (ЮниКредит банка) по трем выбранным авторами методикам были определены проблемные вопросы их применения и предложены направления работы по совершенствованию методологии стресс-тестов. Доп.точки доступа: Братанов, Александр Александрович; ЮниКредит банк Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |