Яшин, С. Н. (доктор экономических наук). Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров> // Финансы и кредит. - 2011. - № 48. - С. 13-20 : табл. - Библиогр.: с. 20 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): колл -- колл-пул -- опционы -- пул -- синтетические опционы -- синтетические стрэддлы -- стрэддлы -- управление рисками -- финансовые инструменты -- фондовые риски Аннотация: Исследуются опционы как классические финансовые инструменты. Предложена модель построения комбинации синтетических опционов (стрэддлов), позволяющая снизить инвесторам свои фондовые риски. Доп.точки доступа: Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук); Макаров, С. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яшин, С. Н. (доктор экономических наук ; профессор). Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов> // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С. 1214-1231 : табл., рис. - Библиогр.: с. 1231 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): акции -- биноминальная модель -- инвесторы -- опционы -- синтетические опционы -- синтетические стрэнглы -- статистический анализ -- стрэнглы -- управление фондовыми рисками -- фондовые риски -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- ценообразование Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл". Доп.точки доступа: Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук ; доцент); Соколов, В. В. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |