Шамрай, Лидия Викторовна. Об энтропийном подходе к обоснованию выбора смешанной стратегии управления организацией [Текст] / Л. В. Шамрай // Труд и социальные отношения. - 2016. - Т. 27, № 5. - С. 116-126 : табл. - Библиогр.: с. 125 (3 назв.) . - ISSN 2073-7815
Рубрики: Экономика Внутрифирменное управление. Менеджмент Кл.слова (ненормированные): внешнее окружение -- запланированная стратегия -- зонтиковая стратегия -- идеологическая стратегия -- навязанная стратегия -- неопределенность -- несвязанная стратегия -- планирование -- предпринимательская стратегия -- процессуальная стратегия -- рыночная неопределенность -- стратегия консенсуса -- стратегия управления организацией -- энтропийный показатель Аннотация: Представлены результаты исследований стратегий управления организацией в условиях, когда руководство организации имеет четкие намерения, уверено относительно поставленных целей и методов их достижения, все члены коллектива действуют в соответствии с этими намерениями добровольно или под контролирующим воздействием руководства, внешние факторы не препятствуют коллективным действиям в точном соответствии с коллективными намерениями. Рассмотрены запланированная, предпринимательская, идеологическая, зонтиковая, процессуальная, несвязанная, навязанная стратегии, а также стратегия консенсуса. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Система искусственного интеллекта для прогнозирования финансового риска в банковской сфере в условиях рыночной неопределенности [Текст] / Н. И. Ломакин, О. С. Пескова, К. Вималаратхне [и др.] // Международная экономика. - 2022. - № 4. - С. 299-311. - Библиогр.: с. 309-310 (13 назв.). - Ref.: p. 310-311 (13 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2010-2021 гг. Кл.слова (ненормированные): VaR показатель -- банковская сфера -- задолженности по кредитам -- искусственный интеллект -- кредитный портфель -- невозвратные кредиты -- показатель VaR -- прогнозирование финансовых рисков -- просроченные кредиты -- рыночная неопределенность -- стоимостная мера риска -- финансовые риски Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы анализа и прогнозирования финансового риска в банковской сфере в условиях рыночной неопределенности. Актуальность исследования состоит в том, что рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в настоящее время является наиболее актуальным и дискутируемым вопросом в банковском сообществе. Проведен анализ динамики активов и доли просроченных ссуд в 2010-2021 гг., выявлены тенденции изменений портфеля. Авторы рассмотрели преимущества использования в качестве меры риска показателя VaR, отмечая, что его слабой стороной является отсутствие возможности оценки экстремальных потерь в случае реализации риска в диапазоне выше доверительного интервала. Разработана программа Perseptron для прогноза динамики доли просроченных кредитов в портфеле коммерческого банка, которая сформирована на платформе Deductor. Проведена группировка данных с помощью нейросети на платформе Deductor, которая позволила выявить определенные закономерности в изменении качества портфеля. Выявлено, что на величину доли просроченных кредитов коммерческих банков влияет множество факторов, в том числе и включенные в AI-систему: прирост активов, рыночная доля, изменение кредитного портфеля, динамика просроченных кредитов, прогноз доли просроченных кредитов. Рассмотрен предложенный авторами широкий набор инструментов финансовой математики для того, чтобы оценить и минимизировать финансовые риски, в том числе квантильное хеджирование, хеджирование дефицита с минимальным риском и оптимальное квадратичное хеджирование. Доп.точки доступа: Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Пескова, Ольга Сергеевна (доктор экономических наук; профессор); Вималаратхне, Канчана (магистрант); Самородова, Ирина Анатольевна (преподаватель); Наумова, Светлана Алексеевна (магистрант); Кращенко, Сергей Анатольевич (доктор экономических наук; профессор); Репин, Ярослав Андреевич (студент); Шабанов, Никита Тимофеевич (магистрант); Ломакин, Иван Николаевич (бакалавр) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Цифровой маркетинг глобального экономического ландшафта и финансовая устойчивость экономики [Текст] / Н. И. Ломакин, О. С. Пескова, О. В. Юрова, О. А. Голодова, Е.А. Радионова // Международная экономика. - 2023. - № 2. - С. 118-134 : рис. - Библиогр.: с. 130-131 (29 назв.). - References: p. 132-133 (29 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): ВВП -- государственное регулирование -- искусственный интеллект -- методы исследований -- мировые финансовые рынки -- нейронные сети -- нейросетевые модели -- принципы исследования -- рыночная неопределенность -- финансовая стабильность -- финансовые рынки -- цифровизация экономики -- цифровые технологии Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы оценки и прогнозирования устойчивости развития экономики России с применением систем искусственного интеллекта. Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях встает вопрос формирования методологических подходов для сбалансированного устойчивого развития экономики. Предложен подход, предполагающий использование некоторой системы макроэкономических показателей, отражающих динамику развития как реального сектора экономики, так и параметров развития финансового сектора для прогнозирования ВВП РФ. Доп.точки доступа: Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Пескова, Ольга Сергеевна (доктор экономических наук; профессор); Юрова, Ольга Витальевна (кандидат социологических наук; доцент); Голодова, Ольга Александровна (кандидат экономических наук; доцент); Радионова, Елена Александровна (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Когнитивная модель прогнозирования устойчивости экономики в условиях рыночной неопределенности и риска [Текст] / Н. И. Ломакин, М. С. Марамыгин, Г. И. Лукьянов [и др.] // Международная экономика. - 2023. - № 4. - С. 262-280 : рис. - Библиогр.: с. 277-278 (20назв.). - References: p.278-279 (20 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): AI-модели -- ВВП -- банковская система -- искусственный интеллект -- качество прогнозирования -- когнитивная модель -- методы исследований -- нейросетевые модели -- принципы исследований -- рыночная неопределенность -- статистические данные -- устойчивость экономики -- финансовые показатели -- финансовые риски -- финансовые рынки -- финансовые системы -- экономические показатели Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы прогнозирования устойчивости экономики России в условиях рыночной неопределенности и риска с применением когнитивной модели. Актуальность исследования состоит в том, что острой проблемой в современных условиях становится вопрос формирования методологических подходов для сбалансированного устойчивого развития экономики и сферы финансов. Проведен анализ как динамики макроэкономических показателей реального сектора экономики, так и параметров развития финансового сектора РФ. Доп.точки доступа: Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Марамыгин, Максим Сергеевич (доктор экономических наук; профессор); Лукьянов, Геннадий Иванович (доктор философских наук; профессор); Цыганкова, Вера Николаевна (кандидат экономических наук; доцент); Соловьев, Дамир Дмитриевич (магистрант); Шабанов, Никита Тимофеевич (магистрант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Татьянников, В. А. Публичное размещение акций российских эмитентов в условиях рыночной неопределенности [Текст] / В. А. Татьянников // Банковское дело. - 2023. - № 10 (356). - С. 24-29 : табл. - Библиогр.: с. 29 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Финансы в целом--Россия, 21 в. Кл.слова (ненормированные): акции -- внутренний фондовый рынок -- публичное размещение акций -- размещение акций -- российские компании -- российские эмитенты -- рыночная неопределенность -- фондовый рынок -- эмиссия акций Аннотация: Анализ новых российских компаний, вышедших на фондовый рынок с эмиссией акций в условиях ковидных и санкционных ограничений. Условия привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке через эмиссию акций новых российских компаний. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Савиных, Владислав Алексеевич. Налог на неопределенность: проблема выбора рыночной стоимости в границах интервала возможных значений [Текст] / Владислав Алексеевич Савиных // Закон. - 2023. - № 1, Прил. - С. 47-54 : фот. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр.: с. 54 (5 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): кадастровая стоимость -- налог на недвижимое имущество -- рыночная неопределенность -- рыночная стоимость Аннотация: Обложение налогом на недвижимость той части рыночной стоимости, которая попадает в интервал неопределенности, приводит к налогообложению рыночной неопределенности, а не самого капитала налогоплательщика. Поэтому налог может рассчитываться лишь от наименьшего достоверного значения рыночной стоимости. Применение такого значения уже сейчас обеспечивается предоставлением не суду, а налогоплательщику права на выбор оценки рыночной стоимости при оспаривании кадастровой стоимости во внесудебном порядке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |