Колб, Роберт В. Финансовые институты и рынки [Текст]. Гл. 12. Риск и доходность на рынке ценных бумаг / Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес // Финансовый менеджмент. - 2004. - N 3. - С. . 125-144. - RUMARS-fime04_000_003_0125_1. - Рец. на кн.: Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес. Финансовые институты и рынки: Учебник: Пер. 2-го амер. издания.- М.: Дело и Сервис, 2003
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): биржи -- доходность -- займы -- ковариация -- корреляция -- рецензии -- рисковые портфели -- ссуды -- управление рисками -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- ценные бумаги Доп.точки доступа: Родригес, Рикардо Дж.; Рикардо \дж. Родригес\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Завьялова, Е. А. Оптимальные стратегии управления портфелем государственных ценных бумаг с учетом склонности к риску [Текст] / Е. А. Завьялова // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - N 5. - С. . 37-41. - Библиогр.: с. 41 (8 назв. ). - RUMARS-ekan05_000_005_0037_1
Рубрики: Экономика--Организация управления--Финансы, 1999-2003 гг. Кл.слова (ненормированные): стратегии управления -- портфель вложений -- ценные бумаги -- рисковые портфели -- риски -- оптимальный портфель вложений -- анализ оптимальных портфелей -- уровень потерь -- оценка уровня потерь -- рыночный портфель -- инвесторы -- оценки риска CVaR -- оценки риска CDaR -- зарубежные страны Аннотация: В представленной работе предпринимается попытка оценить характер отношения к риску в процессе инвестирования в различных странах - национальную склонность к риску. С помощью портфельной теории Г. Марковица и современных технологий оценки риска CVaR, CDaR анализируются характеристики реального и оптимального портфелей, состоящих из государственных ценных бумаг. Доп.точки доступа: Марковиц \г.\; Смит \в.\; Канеман \д.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |