Косорукова, Ирина Вячеславовна (доктор экономических наук). Сравнительный анализ методик стресс-тестирования собственного капитала кредитных организаций [Текст] / И. В. Косорукова, А. А. Братанов // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2020. - № 7. - С. 7-20 : 4 рис., 5 табл. - Библиогр.: с. 19-20 (21 назв.) . - ISSN 2072-4098
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): индекс потребительской уверенности -- корреляционное стресс-тестирование -- кредитные организации -- методики стресс-тестирования -- регрессивные эконометрические модели -- риски банка -- собственный капитал кредитных организаций -- стресс-тестирование -- стресс-тестирование собственного капитала -- теория экстремальных значений -- уровень собственного капитала Аннотация: Приведена сравнительная характеристика базовых методик стресс-тестирования. Построена регрессионная эконометрическая модель для оценки рисков банка, основанная на учете специфических для отечественной экономики факторов (в частности, цена нефти марки Brent, валютный курс рубля, индекс потребительских цен). В ходе применения этой модели для стресс-тестирования собственного капитала конкретной кредитной организации (ЮниКредит банка) по трем выбранным авторами методикам были определены проблемные вопросы их применения и предложены направления работы по совершенствованию методологии стресс-тестов. Доп.точки доступа: Братанов, Александр Александрович; ЮниКредит банк Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Валенцева, Наталья Игоревна (доктор экономических наук; профессор). Модернизация управления отдельными видами банковских рисков [Текст] = Modernization of management of certain types of banking risks / Н. И. Валенцева, Ю. А. Бондарчук // Банковские услуги. - 2021. - № 7. - С. 21-27 . - ISSN 2075-1915
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- вероятность дефолта -- индивидуальные риски -- кредитные риски -- прогнозирование дефолта -- риски банка Аннотация: Акцентировано внимание на необходимости формирования целостности системы управления рисками банка как главного условия повышения ее качественного уровня. Особое внимание уделено блокам этой системы, относительно редко используемым банками, а также возможности применения приемов цифровизации в таких блоках. The article focuses on the need to form the integrity of the bank’s risk management system as the main condition for improving its quality level. Special attention is paid to the blocks of this system, which are relatively rarely used by banks, as well as the possibility of applying digitalization techniques in such blocks. Доп.точки доступа: Бондарчук, Ю. А. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |