Озрина, С. Расчет доходности по облигациям федерального займа с переменным купоном [Текст] / С. Озрина> // Финансы. - 1998. - N 8. - С. . 57-60
Кл.слова (ненормированные): ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА -- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАЙМ -- ДОХОДНОСТЬ -- РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тихонов, В. Учет рисков при расчете доходности [Текст] / В. Тихонов> // Банковские услуги. - 2004. - N 1. - С. . 9-11. - RUMARS-baus04_000_001_009_1
Рубрики: Экономика--Финансы, 2003 г. Россия Москва (город) Кл.слова (ненормированные): семинары -- банковская аналитика -- банки -- учет рисков -- риски -- банковские риски -- управление рисками -- риск-менеджмент -- оценка риска -- доходность -- расчет доходности -- расчеты -- банковский менеджмент -- зарубежный опыт -- методология -- оценка капитала -- анализ рисков Аннотация: Кредитные риски-основная банковская деятельность. Компания "Прайх отерхауз купер" разработала комплексное решение в области управления рисками. Оценка экономического по рисками, кредитным, рыночным и операционным, должна быть сравнима между собой. Все три риска должны быть оценены в рамках одной методологии. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Грачев, И. Д. (доктор экономических наук). Повышение доходности банковского портфеля кредитов с помощью метода скоринга [Текст] / И. Д. Грачев, Д. А. Берестнев> // Финансы и кредит. - 2011. - N 10. - С. 27-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский портфель -- доходность банковского портфеля -- доходность розничного портфеля -- кредитные риски -- кредитный скоринг -- максимизация прибыли -- методы расчета -- процентная ставка -- расчет доходности -- рейтинг клиента -- скоринг Аннотация: Рассматриваются преимущества использования скорингового рейтинга клиента при расчете кредитного риска и влияние точности определения уровня кредитного риска на доходность розничного портфеля кредитов на основании статистики одного из крупнейших банков России. С этой целью характеризуются методы максимизации банковской прибыли, осуществляется расчет доходности портфеля без использования и с использованием скоринга, проводится сравнение результатов двух методов. Доп.точки доступа: Берестнев, Д. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Телякова, О. В. К вопросу управления рисками в негосударственных пенсионных фондах [Текст] / О. В. Телякова> // Финансы и кредит. - 2013. - № 32. - С. 57-63 : табл. - Библиогр.: с. 63 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Страхование--Россия Кл.слова (ненормированные): VaR -- НПФ -- доходность пенсионных фондов -- инвестирование -- инвестиционный портфель -- математическое моделирование -- негосударственные пенсионные фонды -- пенсионное обеспечение -- пенсионные резервы -- прогнозирование -- расчет доходности -- управление рисками Аннотация: Статья посвящена вопросам контроля за рисками в рамках деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению. Проанализированы виды рисков, сопровождающих данную деятельность, сделаны предложения по разработке математического инструментария контроля и прогнозирования рисков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |