Кудрявцева, М. Г. От чего зависит оценка процентного риска [Текст] / М. Г. Кудрявцева, О. А. Кудрявцев> // Банковское дело. - 2005. - N 6. - С. . 42-46. - RUMARS-bndl05_000_006_0042_1. - Рис.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): оценка процентного риска -- оценки -- финансовые риски -- процентный риск -- риски Аннотация: Методологическое разнообразие подходов к оценке процентного риска, в том числе реально применяемых на практике. Доп.точки доступа: Кудрявцев, О. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гарипов, Е. В. Оценка стоимости жилья в управлении риском в операциях ипотечного кредитования [Текст] / Е. В. Гарипов> // Финансы и кредит. - 2005. - N 20. - С. . 53-62. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fikr05_000_020_0053_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 20. - С. 53-62. - fikr05_000_020_0053_1, 20, 53-62
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): ипотечное кредитование -- кредитование жилья -- жилищное ипотечное кредитование -- риски в кредитовании -- оценка стоимости жилья -- стоимость жилья -- виды рисков -- процентный риск -- риск ликвидности -- риск альтернативного выбора -- кредитный риск -- управление рисками -- стоимость недвижимости -- недвижимость -- объекты недвижимости -- моделирование оценки недвижимости -- математические методы в экономике -- ипотечный put-опцион -- put-опцион Аннотация: Рассматриваются основные виды рисков в ипотечном жилищном кредитовании и принципы, положенные в основу управления рисками, приводятся математические модели оценки недвижимости для целей ипотечного кредитования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Петрушина, В. М. (асп.). Управление рисками при проведении операций по корреспондентским счетам [Текст] / В. М. Петрушина> // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2005. - N 6. - С. . 101-105. - Библиогр.: с. 105 (5 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-vbeu05_000_006_0101_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 6 - С. 101-105. - vbeu05_000_006_0101_1, 6, 101-105
Рубрики: Экономика--Экономика отдельных зарубежных стран--Финансы Беларусь Белоруссия Республика Беларусь РБ Кл.слова (ненормированные): банки -- коммерческие банки -- межбанковские операции -- банковские услуги -- корреспондентские отношения -- корреспондентские счета -- риски -- процентный риск -- валютный риск -- ценовой риск -- риск ликвидности -- кредитный риск -- операционный риск -- управление рисками Аннотация: Рассмотрены основные риски, присущие реализации банковских услуг по корреспондентским отношениям с использованием корреспондентских счетов. Определены способы управления ими. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фролова, Н. А. Банк России. Совершенствование денежно-кредитной политики Банка России в условиях глобализации [Текст] / Н. А. Фролова ; Банк России> // Банковские услуги. - 2008. - N 5. - С. 28-32. - 0; Классификация банковских рисков на основе факторного анализа. - 0; Аналитика структурных особенностей рисков. - 0; Объективные и субъективные банковские риски
Рубрики: Экономика--Российская Федерация Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- риски -- банковские риски -- риск реинвестирования -- управление рисками -- процентный риск Аннотация: При проведении анализа структуры рисков современных российских банков важно их разграничение по сфере возникновения и влияния на активы и капитал кредитных организаций. Рассмотрены: региональный риск, риск инфляционного обесценивания активов, риск концентрации банковских операций, процентный риск, риск инвестирования и другие. |
Фролова, Н. А. Определение роли государства в минимизации рисков российских банков [Текст] / Н. А. Фролова> // Банковские услуги. - 2008. - N 6. - С. 29-32. - 0; Банковский надзор: необходимость балансировки функций. - 0; Направления госрегулирования банковских рисков. - 0; О необходимости факторинговой компании
Рубрики: Экономика--Российская Федерация Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- риски -- банковские риски -- риск реинвестирования -- управление рисками -- процентный риск Аннотация: При проведении анализа структуры рисков современных российских банков важно их разграничение по сфере возникновения и влияния на активы и капитал кредитных организаций. Рассмотрены: региональный риск, риск инфляционного обесценивания активов, риск концентрации банковских операций, процентный риск, риск инвестирования и другие. |
Левыкин, В. Д. Актуальные проблемы мирового фондового рынка [Текст] / В. Д. Левыкин> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2007. - N 5. - С. 14-22 : Табл. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-0105. - ISSN 0201-7385
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): мировой фондовый рынок -- фондовый рынок -- риски фондового рынка -- процентный риск -- валютный риск -- операционный риск -- страновой риск -- риск изменения курсовой стоимости -- риски мирового фондового рынка Аннотация: Рассматриваются существующие виды рисков на мировом фондовом рынке и методы их оценки и прогнозирования. |
Курносенко, А. А. Особенности правового регулирования банковскими рисками в условиях рыночной экономики [Текст] / А. А. Курносенко> // Банковское право. - 2008. - N 5. - С. 15-20
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): кредитный риск -- процентный риск -- ликвидность банка Аннотация: Правовое регулирование кредитным риском характеризуется определенной спецификой, и отличающей его от регулирования других рисков банковской деятельности. |
Парахин, Ю. Н. Макроэкономическая оценка уровня процентного риска в сфере формирования заемного капитала предприятий [Текст] / Ю. Н. Парахин, А. А. Рубан> // Деньги и кредит. - 2010. - N 12. - С. 49-53. - Библиогр.: с. 53 (7 назв. ) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Микроэкономика Кл.слова (ненормированные): экономические системы -- детерминированный хаос -- риски -- процентный риск -- кредитование -- заемный капитал -- предприятия -- управление капиталом -- управление рисками -- математические методы -- моделирование экономических процессов Аннотация: В статье исследуется гипотеза о наличии детерминированного хаоса в экономических системах, выступающего в качестве одного из источников, генерирующих процентный риск. На основе изучения характера и принципов формирования средней величины ставки банковского процента по кредитам предприятиям и организациям срочностью до 1 года на региональных рынках России доказывается состоятельность данного предложения. Построенные на основе расчетов модели дают возможность прогнозировать нестабильные состояния системы заблаговременно, открывают новые возможности в изучении динамики экономических процессов. Доп.точки доступа: Рубан, А. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Парахин, Ю. Н. Макроэкономическая оценка уровня процентного риска в сфере формирования заемного капитала предприятий [Текст] / Ю. Н. Парахин, А. А. Рубан> // Деньги и кредит. - 2010. - N 12. - С. 49-53. - Библиогр.: с. 53 (7 назв. ) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Микроэкономика Кл.слова (ненормированные): экономические системы -- детерминированный хаос -- риски -- процентный риск -- кредитование -- заемный капитал -- предприятия -- управление капиталом -- управление рисками -- математические методы -- моделирование экономических процессов Аннотация: В статье исследуется гипотеза о наличии детерминированного хаоса в экономических системах, выступающего в качестве одного из источников, генерирующих процентный риск. На основе изучения характера и принципов формирования средней величины ставки банковского процента по кредитам предприятиям и организациям срочностью до 1 года на региональных рынках России доказывается состоятельность данного предложения. Построенные на основе расчетов модели дают возможность прогнозировать нестабильные состояния системы заблаговременно, открывают новые возможности в изучении динамики экономических процессов. Доп.точки доступа: Рубан, А. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Процентный риск [Текст] : [подборка статей] / А. Головин [и др.]> // Банковское обозрение. - 2011. - N 5. - С. 47-59. - 1; Других заемщиков у нас для вас нет / А. Головин. - 1; Заработать на риске / К. Панов. - 1; Продукты без токсинов / О. Печенкин, Д. Маничев. - 1; Аппетитная стратегия/ П. Бардаева, Р. Егоров
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): российские банки -- банковские риски -- ликвидность -- процентный риск -- банковский бизнес -- кредитование бизнеса -- банковская книга -- хеджирование процентного риска -- досрочное погашение кредита -- оценка процентного риска -- управление процентным риском -- встроеные опционы -- трансфертное ценообразование -- деривативы -- best-practice Аннотация: Малый и средний бизнес составляют основной клиентский сегмент для многих банков. Кредитование МСБ - сложный процесс, связанный с большим количеством индивидуальных особенностей предприятий данного сектора экономики. Эти особенности накладывают отпечаток на механизмы кредитования и порядок работы подразделений банка. Опыт работы банков в данном сегменте освещен в статьях подборки. Доп.точки доступа: Головин, Александр \.\; Панов, Кирилл \.\; Печенкин, Олег \.\; Маничев, Дмитрий \.\; Бардаева, Полина \.\; Егоров, Роман \.\; ЮниКредит Банк; Промсвязьбанк; Международный банк реконструкции и развития Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности на основе высокочастотных данных [Текст] / А. А. Пестова [и др.]> // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 49-58. - Библиогр.: с. 58 (20 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2008-2009 гг.; 2014-2015 гг. Кл.слова (ненормированные): валютный риск -- виды финансовых рисков -- внешнее финансирование -- высокочастотные данные -- динамика финансовых рисков -- индикаторы финансовой нестабильности -- кредитный риск -- макроэкономические показатели -- метод главных компонент -- приостановка внешнего финансирования -- процентный риск -- риск ликвидности -- финансовая нестабильность -- финансовые кризисы -- финансовые риски -- финансовые стрессы -- финансовый рынок Аннотация: В работе предложена система индикаторов финансовой нестабильности для России на основе высокочастотных данных. В отличие от существующих исследований по разработке индикаторов финансовой нестабильности данное исследование выявляет нестабильность не на отдельных сегментах финансовых рынков, а по видам финансовых рисков. С помощью сводного индикатора системного риска идентифицируются кризисные события на финансовых рынках России в 2008-2009 и в 2014-2015 гг., вызванные совокупностью негативного влияния внешних шоков и ухудшением внутренней макроэкономической ситуации. Доп.точки доступа: Пестова, А. А.; Панкова, В. А.; Ахметов, Р. Р.; Голощапова, И. О. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Автухова, Елена Эрнстовна (кандидат экономических наук; доцент). Актуальные вопросы управления процентным риском на примере банков КНР [Текст] / Е. Э. Автухова, Ю. Дун> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2022. - № 5. - С. 82-109 : рис., табл. - Библиогр.: с. 107-109. - Примечания в сносках
Рубрики: Экономика Финансовая система--КНР--Китай Кл.слова (ненормированные): банки -- денежно-кредитная система -- коммерческие банки -- оценка стоимости под риском -- процентный риск -- разрывы в дюрации -- трансформация срочности -- управление банками -- хеджирование процентного риска Аннотация: Статья посвящена вопросам управления процентным риском в коммерческих банках на современном этапе, в статье делается акцент на действующих управленческих подходах, целью которых является рост стоимости компании. По мнению авторов, доступный инструментарий управления процентным риском в РФ и КНР используется в начальном объеме. Характеристики этапа развития денежно-кредитной системы РФ и КНР во многом схожи. В статье приводятся данные по основным группам банков КНР о размере принимаемого процентного риска, дана оценка инструментов управления процентным риском, а также приводятся примеры и возможные варианты снижения процентного риска при использовании отдельных схем управления активами и пассивами. Авторы полагают, что проведенные исследования практики управления процентным риском в сопоставлении с имеющимся инструментарием на развитых финансовых рынках позволяют сформулировать следующее заключение: коммерческие банки зарабатывают на принятии процентного риска, но на формирующихся рынках используют инструменты управления процентным риском в начальном объеме. Доп.точки доступа: Дун, Юефэй (магистр) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |