Теплова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.). Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков [Текст] / Т. В. Теплова> // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 2. - С. . 40-53. - RUMARS-fime05_000_002_0040_1. - Продолжение следует
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): портфельные модели -- доходность -- финансовые модели -- зарубежные рынки -- издержки капитала -- риски инвестора -- финансовые активы -- модель CAPM -- анализ рисков -- классификация рисков -- инвестирование -- корпоративное управление -- риски -- публичные компании -- учет издержек -- ценообразование -- финансовые активы Аннотация: Корректировки затрагивают как входные параметры модели (в результате практики работают с локальной, скорректированной локальной, глобальной, гибридной САРМ) , так и базовые теоретические посылки (например, пересмотр концепции "средняя доходность - дисперсия" (MVB) и введения "односторонних" оценок - Downside CАРМ) . В представленной статье анализируются возможности введения этих корректировок для российского рынка. Доп.точки доступа: Грэхем \дж.\; Харвей \к.\; Сэндал \г.\; Сьогрена \с.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Теплова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.). Финансы публичных компаний [Текст] / Т. В. Теплова> // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 3. - С. . 44-63. - RUMARS-fime05_000_003_0044_1. - Окончание. Начало: N 2, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы, РФ Кл.слова (ненормированные): публичные компании -- модель CAPM -- корректировка CAPM -- рынки капитала -- инвестирование -- глобальные модели -- доходность -- локальные модели -- учет интегрированности -- риски инвестирования -- эмперические исследования -- кредитный рейтинг -- модели доходности -- бета-коэффициент -- рейтинг страны -- расчеты бета-коэффициента -- аналитика -- портфельные модели Аннотация: Практическое применение САРМ на развивающихся рынках сталкивается с проблемой недостаточности или недостоверности данных локального рынка, а также присутствием ряда специфических рисков, не устраняемых даже через глобальную диверсификацию (через построение глобального портфеля) . Доп.точки доступа: НК "Лукойл" Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |