Иванов, А. Определение финансовых рисков акций российских эмитентов [Текст] / Аркадий Иванов, Андраник Саркисян> // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 3. - С. . 69-73. - Библиогр.: С. 73 (6 назв. ). - RUMARS-rcb_04_000_003_0069_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): оценка финансовых рисков -- портфельное инвестирование -- расчеты риска вложений инвесторов -- риск ценных бумаг -- ценные бумаги -- финансовые риски Аннотация: В данной статье предложен метод оценки финансовых рисков при портфельном инвестировании. Метод иллюстрируется расчетами риска вложений инвесторов в наиболее ликвидные акции, обращающиеся на фондовом рынке России. Доп.точки доступа: Саркисян, А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Казаков, В. А. (доктор технич. наук, профессор). Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций [Текст] / В. А. Казаков, А. В. Тарасов, А. Б. Зубицкий> // Финансы и кредит. - 2006. - N 5. - С. . 17-20. - Библиогр.: с. 20 (10 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_005_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 5. - С. 17-20. - fikr06_000_005_0017_1, 5, 17-20
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): теория инвестиций -- портфель акций -- моделирование портфеля акций -- оптимизация портфеля акций -- портфельное инвестирование -- портфельные инвестиции -- ценообразование активов капитала -- модели ценообразования -- теория арбитражного ценообразования -- арбитражное ценообразование Аннотация: Рассмотрены модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций. Проведен анализ современных методов оптимизации портфеля акций, выявлены достоинства и недостатки различных моделей, показаны возможности их применения при формировании структуры портфеля акций. Доп.точки доступа: Тарасов, А. В. (канд. экономич. наук); Зубицкий, А. Б. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Наталуха, И. Г. Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов [Текст] / И. Г. Наталуха> // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. . 47-52. - Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1. - Ил.: 2 рис.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): активы -- инвестиционный портфель -- капитал инвестора -- модели финансового инвестирования -- неопределенность (экономика) -- портфельная теория -- портфельное инвестирование -- портфельные анализы инвестиций -- рисковые активы -- финансовое инвестирование -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- цена активов Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды. |
Горюнов, Р. Стратегия срочной прибыли [Текст] / Р. Горюнов> // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 5. - С. . 24-26. - RUMARS-rcb_07_000_005_0024_1
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. РФ Российскя Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): срочные рынки -- портфельное инвестирование -- рынки фьючерсов -- фьючерсы -- рынок опционов -- опционы -- золото -- рынок срочных контрактов -- инвестиции Аннотация: Срочный рынок открывает перед участниками широкие возможности. Так, в отличие от портфельного инвестирования, рынок фьючерсов и опционов позволяет извлечь выгоду даже в периоды снижений. На примере 3 мес. 2006 г. (сентября, октября, ноября) автор рассматривает, какие стратегии можно было использовать, чтобы извлечь прибыль в периоды падений, повышений и стабильности. |
Максименко, Юлия Борисовна. Инвестирование и трейдинг на рынке ценных бумаг: взаимосвязь общих черт и различий [Текст] / Ю. Б. Максименко> // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2006. - N 3. - С. . 221-224. - Библиогр.: с. 224 (4 назв. ). - RUMARS-iuef06_000_003_0221_1. - Ил.: фот.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- инвестиции -- портфельное инвестирование -- трейдинг -- риск -- спекулятивные операции Аннотация: Авто выясняет, является ли трейдинг формой инвестирования или представляет собой принципиально иной вид деятельности на финансовом рынке. |
Бархатов, Владимир Иванович (д-р эконом. наук, проф., директор Ин-та экономики отраслей, бизнеса и администрирования). Инновационная модель портфельного инвестирования на фондовом рынке России [Текст] / В. И. Бархатов> // Вестник Челябинского государственного университета . - 2007. - N 10 (88). - С. 5-18. - Библиогр.: с. 18 (9 назв. ). - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - code, vche. - year, 2007. - no, 10. - ss, 5. - ad, 1. - d, 2007, , 0. - RUMARS-vche07_no10_ss5_ad1 . - ISSN 1994-2796
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. нач. Общая экономическая теория Кл.слова (ненормированные): инновационные модели -- портфельное инвестирование -- транзитивная экономика -- фондовый рынок -- фондовый рынок -- инвестирование Аннотация: Представлена инновационная модель портфельного инвестирования на основе модификации портфельной теории Г. Марковица и предложена технология оптимизации портфельного инвестирования на фондовом рынке России. Доп.точки доступа: Марковиц \г.\ |
Кох, И. А. (канд. экон. наук, доц.). Портфельное и проектное инвестирование как методы осуществления инвестиционной деятельности [Текст] / И. А. Кох> // Финансы и кредит. - 2008. - N 24. - С. 37-42. - Библиогр.: с. 42 (4 назв. )
Рубрики: Экономика Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): инвестирование -- инвестиционная деятельность -- инвестиционные активы -- инвестиционный менеджер -- инвесторы -- объекты инвестирования -- определение инвестиций -- понятие инвестиций -- портфельное инвестирование -- проектное инвестирование -- субъекты инвестирования -- сущность инвестиций Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы экономической сущности инвестиций, классификации форм и методов осуществления инвестиционной деятельности. Автором выделены два альтернативных методологических подхода - портфельное и проектное инвестирование, определены их особенности, дана характеристика субъектов и объектов портфельного инвестирования. |
Едронова, В. Н. (д-р экон. наук, проф.). Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: содержание и роль [Текст] / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов> // Финансы и кредит. - 2008. - N 32. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): инвестиционная деятельность банков -- инвестиционные стратегии банков -- коммерческие банки -- кредитные организации -- портфельное инвестирование -- рынок ценных бумаг -- финансовые инвестиции -- финансовые инструменты -- фондовый рынок -- формализованная стратегия -- формализованный документ Аннотация: Попытка рассмотреть методический инструментарий решения проблемы разработки инвестиционной стратегии банка на рынке ценных бумаг как формализованного документа определенной структуры и содержания. Доп.точки доступа: Бикулов, Г. Р. |
Киселева, А. Ю. "Бумажный" рынок [Текст] : формирование международно-диверсифицированных портфелей инвестиционными фондами в условиях финансовой глобализации / Киселева А. Ю.> // Российское предпринимательство. - 2008. - N 6, вып. 2. - С. 52-55. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Кл.слова (ненормированные): международно-диверсифицированные портфели -- финансовая глобализация -- инвестиционные фонды -- классификация инвестиционных фондов -- страны-доноры -- страны-реципиенты -- портфельное инвестирование -- международное перемещение капитала -- иностранные компании -- транснациональные корпорации -- коэффициенты корреляции Аннотация: Рассмотрены вопросы классификации инвестиционных фондов и роль стран, участвующих в процессах международного перемещения капитала. |
Едронова, В. Н. (д-р экон. наук, проф.). Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: схема формирования и реализация стратегии как формализованного документа [Текст] / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов> // Финансы и кредит. - 2008. - N 40. - С. 8-14. - Библиогр.: с. 14 (1 назв. )
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): банки на фондовом рынке -- банковские стратегии -- инвестирование -- инвестиционная деятельность -- инвестиционные стратегии -- портфельное инвестирование -- рынок ценных бумаг -- фондовые рынки Аннотация: Авторами статьи разработаны методики и схемы формирования инвестиционной стратегии банка на рынке ценных бумаг, которые позволяют повысить эффективность и качество инвестиционной деятельности банка на фондовом рынке, оценить перспективы портфельного инвестирования, встроить инвестиционную стратегию банка в общую банковскую стратегию развития. Доп.точки доступа: Бикулов, Г. Р. |
Скосырских, О. В. Портфельное инвестирование в недвижимость и ценные бумаги [Текст] : анализ влияния инвестиций в недвижимость на показатели агрегированного портфеля / Скосырских О. В.> // Российское предпринимательство. - 2009. - N 12, вып. 1. - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Экономика недвижимости--Россия Кл.слова (ненормированные): недвижимость -- рынок недвижимости -- инвестиции -- портфельная теория -- портфель недвижимости -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- агрегированные портфели -- портфельный анализ -- корреляционный анализ -- доходность инвестиционных портфелей -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- риски -- снижение рисков Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Скосырских, О. В. Портфельное инвестирование в недвижимость и ценные бумаги [Текст] : анализ влияния инвестиций в недвижимость на показатели агрегированного портфеля / Скосырских О. В.> // Российское предпринимательство. - 2009. - N 12, вып. 1. - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Экономика недвижимости--Россия Кл.слова (ненормированные): недвижимость -- рынок недвижимости -- инвестиции -- портфельная теория -- портфель недвижимости -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- агрегированные портфели -- портфельный анализ -- корреляционный анализ -- доходность инвестиционных портфелей -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- риски -- снижение рисков Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Скосырских, О. В. Инвестиции в недвижимость: как оценить риски портфеля? [Текст] : управление риском портфеля недвижимости / Скосырских О. В.> // Российское предпринимательство. - 2010. - N 7, вып. 1. - С. 114-118. - Библиогр.: с. 118 (4 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Экономика недвижимости Кл.слова (ненормированные): недвижимость -- рынок недвижимости -- портфель недвижимости -- создание портфеля -- инвестиции -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- диверсификация -- диверсификация портфеля недвижимости -- риски -- управление рисками -- управление риском портфеля -- снижение рисков -- оценка рисков -- контроль рисков -- модели оценки рисков -- девелоперские проекты Аннотация: Освещен подход к работе с риском портфеля недвижимости, основанный на диверсификации инвестиций и их последующем анализе. Рассмотрены методы оценки риска и доходности портфеля недвижимости. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Выгодчикова, Ирина Юрьевна. Приемы оценки финансового риска [Текст] / И. Ю. Выгодчикова> // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С. 41-44. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 44 . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): финансовые риски -- дюрация -- финансовые показатели -- финансовые инструменты -- финансовые активы -- инвестирование -- портфельное инвестирование Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Выгодчикова, Ирина Юрьевна. Приемы оценки финансового риска [Текст] / И. Ю. Выгодчикова> // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С. 41-44. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 44 . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): финансовые риски -- дюрация -- финансовые показатели -- финансовые инструменты -- финансовые активы -- инвестирование -- портфельное инвестирование Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Богданов, А. Ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие и закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд [Текст] : cквозная секьюритизация и инвестиции на рынке ипотечного кредитования "с прицелом на НПФ" / А. Богданов> // Рынок ценных бумаг. - 2011. - N 6. - С. 6-9 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): закрытые паевые инвестиционные ипотечные фонды -- инвестиционные инструменты -- ипотечное кредитование -- ипотечное покрытие -- ипотечные рынки -- ипотечные сертификаты -- паевые инвестиционные фонды -- пенсионные накопления -- портфельное инвестирование -- портфельные вложения -- рефинансирование -- рынки ипотечного кредитования -- секьюритизация -- сквозные инвестиционные инструменты Аннотация: Среди инвестиционных инструментов секьюритизации и рефинансирования ипотечных кредитов особое место всегда занимали сквозные финансовые инструменты. В России сквозными инвестиционными инструментами принято считать паевые инвестиционные фонды. Для активного инвестирования широко используются кредитные ЗПИФы, имеющие все преимущества паевых инвестиционных фондов и возможность инвестирования не только на ипотечном рынке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Петрова, Мария. Инвестиционная деятельность зарубежных коммерческих банков [Текст] / Мария Петрова> // Человек и труд. - 2012. - № 1. - С. 68-70
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): коммерческие банки -- зарубежные банки -- ценные бумаги -- портфельное инвестирование -- инновационный портфель -- управление инвестициями -- факторы риска -- рыночные риски -- портфельные риски Аннотация: Что такое портфельное инвестирование коммерческих банков и его основные этапы: формулирование стратегии, определение инвестиционной политики, комплексный анализ рынка, формирование стартового портфеля, реструктуризация портфеля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Исавнин, А. Г. (д-р физ. -мат. наук; проф.). Модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа страхования риска [Текст] / А. Г. Исавнин, Д. Р. Галиев> // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 51 (10 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика--Россия Кл.слова (ненормированные): инвестирование -- портфельное инвестирование -- инвестиционный портфель -- модели портфельного инвестирования -- CPPI -- Constant Proportion Portfolio Insurance -- AVaR -- фондовый рынок -- российский фондовый рынок -- риски -- принципы страхования риска Аннотация: Представлена модернизированная модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа хеджирования активов в условиях повышенной волатильности на рынке, разработанная на основе модели Constant Proportion Portfolio Insurance. Для формирования рисковой части портфеля предложено использовать модель типа "риск - ожидаемая доходность". Приведены результаты экспериментов с данными российского фондового рынка. Доп.точки доступа: Галиев, Д. Р. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования [Текст] / А. А. Хомченко [и др.]> // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 88-92 : рис. - Библиогр.: с. 91 (4 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Математика Исследование операций Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): алгоритм дифференциальной эволюции -- дифференциальная эволюция -- инвестирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование Аннотация: В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам. Доп.точки доступа: Хомченко, А. А. (аспирант); Гришина, Н. П. (кандидат экономических наук); Луакс, К. (профессор); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска [Текст] / А. А. Хомченко [и др.]> // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 92-95 : рис. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Математика Вычислительная математика Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): генетический алгоритм -- квадратичное программирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование -- эвристический поиск Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма. Доп.точки доступа: Хомченко, А. А. (аспирант); Лукас, К. (профессор); Миронов, С. В. (кандидат физико-математических наук; доцент); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |