Тимиркаев, Д. А. (асп.). Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска [Текст] / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 24. - С. 44-53. - Библиогр.: с. 53 (19 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): модели волатильности -- динамика волатильности -- оценка рыночного риска -- количественные модели -- свойства финансовых рынков Аннотация: В основе большинства современных количественных моделей оценки риска лежит предположение о статистических свойствах финансовых рынков, в частности, динамики волатильности факторов риска. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мануйленко, В. В. (доктор экономических наук). Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 2-9 : табл., граф. - Библиогр.: с. 9 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): VaR-модель -- Монте-Карло модель -- вероятностная модель VaR -- дельта-нормальный метод -- модель Монте-Карло -- неожидаемые потери -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- оценка экономического капитала -- параметрический метод -- стресс-тестирование -- экономический капитал Аннотация: Демонстрируется комбинированное применение методов оценки экономического капитала по рыночному риску. Процесс реализации комбинированного подхода к оценке капитала представлен на основе построения VaR-adapt с оценкой потерь вложений в ценные бумаги и валюту. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стежкин, А. А. О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска [Текст] / А. А. Стежкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 56-60. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): базельские соглашения -- банковские стандарты -- банковский надзор -- банковский портфель -- концепция ожидаемых потерь -- международные банковские стандарты -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- регулирование банковской деятельности -- риски -- рыночные риски -- стандартизированный подход -- стандарты -- торговый портфель Аннотация: В статье автором проанализированы изменения концепции подхода Базельского комитета по банковскому надзору к рассмотрению и оценке рыночного риска, установленной базельскими соглашениями. Подробно описываются аспекты определения границы между торговым и банковским портфелями. Основное внимание уделяется двум подходам к количественной оценке рыночного риска - стандартизированному и основанному на внутренних моделях - и их области применения. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |