Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук, проф.). Сравнение оптимальных инвестиционных портфелей, минимизирующих различные меры риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, Ю. В. Куреленкова // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 3. - С. . 8-12. - Библиогр.: с. 12 (4 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-ekan06_000_003_0008_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 3. - С. 8-12. - ekan06_000_003_0008_1, 3, 8-12
Рубрики: Экономика--Финансы Экономика--Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): оптимальные инвестиционные портфели -- меры риска -- анализ мер риска -- доходность оптимальных портфелей -- диверсифицированность оптимальных портфелей -- акции -- Value-at-Risk -- Conditional Value-at-Risk -- параметры бета -- параметры альфа Аннотация: Показана задача формирования портфелей ценных бумаг, минимизирующих известные меры риска (Value-at-Risk и Conditional Value-at-Risk и их модификации) . Проведен сравнительный анализ фактической доходности построенных портфелей на базе российских высоколиквидных акций. Доп.точки доступа: Куреленкова, Ю. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |