Бухтин, М. А. Управление кредитным риском банка: понятия ожидаемых и непредвиденных потерь [Текст] / М. А. Бухтин // Деньги и кредит. - 2008. - N 5. - С. 19-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские системы -- банковский надзор -- риски -- кредитные риски -- ожидаемые потери -- непредвиденные потери -- риск-менеджмент -- управление рисками Аннотация: Автором рассмотрены основные подходы к определению понятий и методы оценки ожидаемых и непредвиденных потерь на кредитных портфелях российских банков. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору |
Савчук, К. В. Оценка доходности кредитной сделки с учетом операционных рисков [Текст] / К. В. Савчук // Банковские услуги. - 2009. - N 7. - С. 13-18 : схемы. - Библиогр.: с. 18 (4 назв. )
Рубрики: Экономика--Российская Федерация Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные продукты -- доходность -- банковские риски -- операционные риски -- кредитные сделки -- кредит -- ожидаемые потери -- рентабельность -- прибыльность сделки -- управление рисками Аннотация: Предложена методика расчета операционных рисков кредитной сделки, которая в дальнейшем интегрируется в модель расчета ее доходности. |
Моисеев, Б. С. Интервальное резервирование: бережливый подход к расходованию капитала банка [Текст] / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2010. - N 9. - С. 58-67 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский капитал -- резервы банка -- кредиты -- формирование резервов -- интервальное резервирование -- риски -- кредитные риски -- ожидаемые потери -- кризисы -- дефолты -- вероятность дефолтов -- матрица вероятностей -- математические методы Аннотация: В статье предлагается новый подход к резервированию, который позволяет создавать резервы на уровне, минимально достаточном для покрытия ожидаемых потерь. Методика основывается на доказанном положении о том, что величина резервов по кредитам напрямую связана с вероятностью их дефолта. Представлен метод расчета матрицы вероятностей, который позволяет надежно оценивать вероятности дефолтов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мануйленко, В. В. (доктор экономических наук). Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 2-9 : табл., граф. - Библиогр.: с. 9 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): VaR-модель -- Монте-Карло модель -- вероятностная модель VaR -- дельта-нормальный метод -- модель Монте-Карло -- неожидаемые потери -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- оценка экономического капитала -- параметрический метод -- стресс-тестирование -- экономический капитал Аннотация: Демонстрируется комбинированное применение методов оценки экономического капитала по рыночному риску. Процесс реализации комбинированного подхода к оценке капитала представлен на основе построения VaR-adapt с оценкой потерь вложений в ценные бумаги и валюту. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Никонов, О. И. Динамика показателя "вероятность дефолта" по кредитам физических лиц [Текст] / О. И. Никонов, В. Е. Власов, Ф. П. Чернавин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 40-44. - Библиогр.: с. 44 (4 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Россия, 2011-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- дефолты -- кредитные риски -- кредитование физических лиц -- математическое моделирование -- ожидаемые потери -- риски -- физические лица Аннотация: В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г. по II квартал 2014 г. Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции. Доп.точки доступа: Власов, В. Е.; Чернавин, Ф. П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стежкин, А. А. О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска [Текст] / А. А. Стежкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 56-60. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): базельские соглашения -- банковские стандарты -- банковский надзор -- банковский портфель -- концепция ожидаемых потерь -- международные банковские стандарты -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- регулирование банковской деятельности -- риски -- рыночные риски -- стандартизированный подход -- стандарты -- торговый портфель Аннотация: В статье автором проанализированы изменения концепции подхода Базельского комитета по банковскому надзору к рассмотрению и оценке рыночного риска, установленной базельскими соглашениями. Подробно описываются аспекты определения границы между торговым и банковским портфелями. Основное внимание уделяется двум подходам к количественной оценке рыночного риска - стандартизированному и основанному на внутренних моделях - и их области применения. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мешкова, Елена Ивановна (кандидат экономических наук ; доцент). Контрциклическая модель формирования резервов на возможные потери по требованиям кредитного характера - необходимое условие устойчивости банковского сектора [Текст] / Е. И. Мешкова // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 2. - С. 414-429 . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- ожидаемые потери -- потери по кредитам -- процентная политика банка -- устойчивость банковского сектора Аннотация: Существенной проблемой обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора является отсутствие прямой связи между высоким уровнем взимаемой с клиентов надбавки за риск, что находит отражение в процентных ставках по кредитам и формированием реального источника погашения кредита. Создание резервов на возможные потери сегодня носит проциклический характер и не обеспечивает поддержание устойчивости банков. В статье предложена модель формирования резервов, направленная на решение этой задачи. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, В. В. (доктор экономических наук; профессор). Новый взгляд на финансовую устойчивость предприятий: вызовы и решения для Российской Федерации [Текст] / В. В. Иванов, Н. А. Львова // Финансы. - 2021. - № 8. - С. 41-47 : табл. - Библиогр.: с. 47 (15 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): банкротство -- бизнес -- ожидаемые потери -- предприятия -- прогнозирование (экономика) -- управленческие риски -- финансовая несостоятельность -- финансовая устойчивость Аннотация: В статье обсуждается влияние детерминанты устойчивых финансов на трансформацию методических подходов к оценке финансовой устойчивости предприятий с акцентом на специфику российского бизнеса. В соответствии с основными трактовками финансовой устойчивости, исследуется два направления развития методических решений в этой области. В рамках первого предлагается вводить корректировки к стоимости активов с учетом экологических, социальных и управленческих рисков, измеряемых в объеме ожидаемых потерь. В рамках второго – интегрировать оценку данных рисков в процесс прогнозирования банкротства. Доп.точки доступа: Львова, Н. А. (доктор экономически наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |