Аистов, А. В. (кандидат физико-математических наук). Факторы принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности: пример российских компаний [Текст] / А. В. Аистов, Е. Е. Кузьмичева // Финансы и кредит. - 2012. - № 18. - С. 25-35. - Библиогр.: с. 34-35 (29 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции--Россия Кл.слова (ненормированные): GMM -- инвестиционная политика -- инвестиционные риски -- коэффициент отражения риска -- неопределенность спроса -- обобщенный метод моментов -- объем инвестиций -- поведение инвесторов -- привлечение финансов -- принятие инвестиционных решений -- эмпирические модели Аннотация: Рассматриваются результаты эмпирических оценок влияния неопределенности, поведенческих и рациональных факторов принятия решения на инвестиционную политику компаний России. Особое внимание уделено тестированию влияния фактора отношения инвесторов к риску на взаимосвязь между неопределенностью спроса на продукт компании и объемом инвестиций. Излагаются различные подходы к обоснованию этих взаимосвязей, представленные в исследованиях зарубежных экономистов. Анализируются результаты проведенного авторами тестирования влияния неопределенности спроса на объем инвестиций в капитал в 596 российских компаниях. Доп.точки доступа: Кузьмичева, Е. Е. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сонин, Константин. Эффективность финансовых рынков (Нобелевская премия по экономике 2013 года) [Текст] / К. Сонин, Р. Сверчков // Вопросы экономики. - 2014. - № 1. - С. 4-21. - Библиогр.: с. 19-21 (43 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Общая экономическая теория как наука, 2013 г. Кл.слова (ненормированные): Нобелевская премия по экономике -- американские экономисты -- нобелевские лауреаты -- обобщенный метод моментов -- финансовые активы -- финансовые рынки -- эффективность российских рынков -- эффективность финансовых рынков Аннотация: В статье описаны основные достижения лауреатов Нобелевской премии по экономике 2013 года Ю. Фамы, Р. Шиллера и Л. -П. Хансена в анализе эффективности финансовых рынков. Освещаются сама идея невозможности извлекать безрисковую прибыль в краткосрочном и долгосрочном периодах, формализация этой идеи в ключевых моделях ценообразования на финансовом рынке, методы тестирования этих моделей, а также концепция поведенческих финансов как одно из объяснений неэффективности и иррациональности фондового рынка. Приведен краткий обзор исследований эффективности российского финансового рынка. Доп.точки доступа: Сверчков, Руслан; Фама, Ю. (американский экономист ; 1939-); Шиллер, Р. (американский экономист ; 1946-); Хансенр, Л.-П. (американский экономист ; 1952-) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зубарев, Андрей Витальевич. Кривая Филлипса для открытой экономики: эволюция инфляционных процессов в России [Текст] / А. В. Зубарев, А. М. Городнов // Вопросы экономики. - 2023. - № 12. - С. 103-119. - Библиогр.: с. 116-118 (34 назв.). - Примеч. - Прил.
Рубрики: Экономика Макроэкономика--Россия Кл.слова (ненормированные): Филлипса кривая -- денежно-кредитная политика -- жесткость цен -- кривая Филлипса -- обобщенный метод моментов Аннотация: С помощью нелинейного обобщенного метода моментов (GMM) оценивается уравнение кривой Филлипса для малой открытой экономики с включением ожидаемого изменения валютного курса на российских данных. Доп.точки доступа: Городнов, Артем Михайлович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |