Волков, Д. А. Инвестиционное моделирование с учетом цикла инфляции [Текст] : исследование недостатков современных подходов инвестиционного анализа / Волков Д. А.> // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 1. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционное моделирование -- инвестиционный анализ -- инвестиционные циклы -- капитальные активы -- модели инвестиционной оценки -- модель оценки капитальных активов -- инвестиционное прогнозирование -- риски -- инфляционные циклы -- инфляция -- кредитные ставки Аннотация: Модель оценки капитальных активов. Исследование длинных инвестиционных циклов. Подход к инвестиционному моделированию с учетом долгосрочной цикличности в экономике. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волков, Д. А. Инвестиционное моделирование с учетом цикла инфляции [Текст] : исследование недостатков современных подходов инвестиционного анализа / Волков Д. А.> // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 1. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционное моделирование -- инвестиционный анализ -- инвестиционные циклы -- капитальные активы -- модели инвестиционной оценки -- модель оценки капитальных активов -- инвестиционное прогнозирование -- риски -- инфляционные циклы -- инфляция -- кредитные ставки Аннотация: Модель оценки капитальных активов. Исследование длинных инвестиционных циклов. Подход к инвестиционному моделированию с учетом долгосрочной цикличности в экономике. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Богатырев, Семен Юрьевич (кандидат экономических наук). Поведенческие финансы в России: теория и практика [Текст] / С. Ю. Богатырев> // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2016. - № 4. - С. 32-45 : 2 табл. - Библиогр.: с. 44-45 (21 назв.) . - ISSN 2072-4098
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): модель оценки капитальных активов -- поведенческие модели оценки активов -- поведенческие ставки дисконтирования -- поведенческие финансы -- теория перспектив -- эвристика Аннотация: Рассматривается становление в России новой науки "поведенческие финансы". Представлены основные концептуальные направления ее развития: теория, предпосылки возникновения и методология, поведенческий инструментарий, прикладные направления научно-практических разработок в актуальных сферах финансов. Показаны практические результаты применения инструментария поведенческих финансов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Богатырев, С. Ю. (кандидат экономических наук). Поведенческая стоимостная оценка на российском и западном фондовых рынках [Текст] / С. Ю. Богатырев> // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С. 549-564. - Библиогр.: с. 564 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): CAPM модель -- бета коэффициент -- иррациональная бэта -- модель CAPM -- модель оценки капитальных активов -- поведенческая ставка дисконтирования -- поведенческая стоимостная оценка -- поведенческие финансы -- теории поведенческого ценообразования Аннотация: Разработана и внедрена методика измерения эмоционального фона новостей. Внедрена методология расчетов поведенческой бэты в соответствии с теорией поведенческого ценообразования Х. Шефрина и М. Статмана. Протестирована и получила подтверждение гипотеза о том, что эмоции оказывают влияние на отклонение бэта-коэффициента, используемого иррациональными инвесторами на рынке, от бэта-коэффициента, используемого в модели CAPM. Разработан и представлен диапазон значений отклонений бэта-коэффициента. Он может быть использован при расчете рыночной стоимости акций. Доп.точки доступа: Шефрин, Х.; Статман, М. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Воронов, Д. С. (доктор экономических наук). Расчет ставки дисконтирования для российского рынка в современных условиях [Текст] / Воронов Д. С., Раменская Л. А., Долженко Р. А.> // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 4. - С. 795-839. - Библиогр.: с. 839 (36 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Общие основы экономики Кл.слова (ненормированные): CAPM -- WACC -- безрисковый актив -- модель оценки капитальных активов -- несистематические риски -- оценка рисков -- расчет рисковых надбавок -- расчет стоимости капитала -- средневзвешенная стоимость капитала -- ставка дисконтирования -- финансовая статистика Аннотация: Предложен и апробирован пошаговый алгоритм расчета стоимости капитала и рисковых надбавок с использованием отечественной финансовой статистики. Обоснована необходимость вынесения несистематических рисков за пределы средневзвешенной стоимости капитала, а также предложен детерминированный механизм их оценки. Доп.точки доступа: Раменская, Л. А. (кандидат экономических наук); Долженко, Р. А. (доктор экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |