Борочкин, А. А. (кандидат экономических наук; доцент). Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке [Текст] / А. А. Борочкин // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 6. - С. 1022-1042. - Библиогр.: с. 1037-1042 (30 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): валютные курсы -- глобальная оптимизация -- инвестиционные портфели -- международные портфельные инвестиции -- хеджирование валютного риска Аннотация: Управление инвестиционным портфелем на международном финансовом рынке требует специального подхода к хеджированию валютного риска. Большинство инвесторов хеджируют риск валютных активов полностью, пытаясь заработать только на изменениях курсовой стоимости иностранных акций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Борочкин, А. А. (кандидат экономических наук). Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке [Текст] / А. А. Борочкин // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С. 644-672. - Библиогр.: с. 672 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): Омега коэффициент -- Сортино коэффициент -- Трейнора коэффициент -- Шарпа коэффициент -- глобальная оптимизация -- девальвация национальной валюты -- коэффициент Омега -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- международные портфельные инвестиции -- увеличение доходности инвестиций -- хеджирование валютного риска Аннотация: Методом глобальной оптимизации рассчитаны инвестиционные портфели для 11 стран мира, каждый из которых включает акции 20-25 компаний с крупнейшей капитализацией из этих стран. Для проверки корректности исходных данных использованы методы описательной статистики: расчет моментов случайных величин, сводные таблицы. Оценка эффективности инвестиционных стратегий выполнена с помощью коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора и Омега. Включение управляющим в портфель из иностранных акций доли в размере 14% хеджирующей валютной позиции может увеличить доходность инвестиций на десятилетнем временном интервале на два процентных пункта ежегодно. Полное хеджирование валютного риска необходимо при инвестициях как в развитые, так и в развивающиеся страны, проводящие политику систематических девальваций национальных валют. Регуляторам рынка в отдельной стране нужно принять во внимание, что резкая девальвация национальной валюты может потребоваться, если доходность фондовых активов окажется меньше, чем доходность инструментов без риска. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фейгин, Григорий Феликсович (доктор экономических наук). Глобализация мировой экономики: тенденции и противоречия [Текст] / Г. Ф. Фейгин // Мировая экономика и международные отношения. - 2021. - Т. 65, № 4. - С. 5-13. - Библиогр.: с. 11-12 (30 назв.) . - ISSN 0131-2227
Рубрики: Экономика, 21 в. первая треть Мегаэкономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): KOF Globalization Index -- глобализационные модели -- глобализация -- догоняющее развитие -- индекс глобализации -- международная торговля -- международные портфельные инвестиции -- прямые иностранные инвестиции -- региональная интеграция -- региональная экономика Аннотация: Представлена интерпретация характерных черт современной модели глобализации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |