Котуков, И. А. Облигации с традиционными инвестиционными характеристиками: теорема об иммунитете или задача построения кривой бескупонной доходности [Текст] / И. А. Котуков // Финансы и кредит. - 2011. - N 24. - С. 53-61 : табл. - Библиогр.: с. 61 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): анализ привлекательности инвестиций -- бескупонная доходность -- дисконтирование -- дюрация -- инвестиционные характеристики -- инвестиционный портфель -- кривая бескупонной доходности -- облигации -- оценка привлекательности инвестиций -- стратегия иммунизации -- теорема об иммунитете -- финансовый рынок -- ценные бумаги Аннотация: Предпринимается попытка дать логическое объяснение методам, широко используемым участниками финансового рынка для анализа и оценки привлекательности инвестиций в облигации с традиционными инвестиционными характеристиками. С этой целью определяются задачи построения кривой бескупонной доходности и подробно рассматривается теорема об иммунитете. Предпринимается попытка доказать гипотезу о том, что кривая бескупонной доходности является решением для стратегии иммунизации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Болдырева, Наталья Брониславовна (доктор экономических наук; доцент; профессор). Система индикаторов кризисных явлений на российском фондовом рынке: динамика и опережающие свойства [Текст] / Н. Б. Болдырева, А. А. Парфенов // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2013. - № 3/4. - С. 52-60 : рис., табл. - Библиогр.: с. 59-60 (17 назв.) . - ISSN 2073-1019
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг, 2008-2009 гг. Кл.слова (ненормированные): волатильность -- капитализация -- кривая бескупонной доходности -- мировой финансово-экономический кризис -- система индикаторов -- фондовые индексы -- фондовый кризис -- фондовый рынок -- экономический кризис Аннотация: Рассмотрены основные проблемы формирования системы индикаторов кризисных явлений на российском фондовом рынке. Разработаны и представлены принципы формирования данной системы с учетом особенностей современных кризисов и недостатков "традиционной" системы индикаторов. Обоснован выбор индикаторов на фондовом рынке: кривой бескупонной доходности по российским государственным облигациям. Рассчитаны интервальные оценки кризисных уровней показателей, выделенных с помощью индикаторов. Доказано наличие опережающих свойств предложенной системы индикаторов для альтернативной датировки фондового и экономического кризисов 2008-2009 гг. Доп.точки доступа: Парфенов, Александр Александрович (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Болдырева, Н. Б. Ранняя диагностика кризисных явлений на фондовом рынке [Текст] / Н. Б. Болдырева, А. А. Парфенов // Деньги и кредит. - 2015. - № 8. - С. 71-74. - Библиогр.: с. 74 (4 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): КБД -- алгоритм диагностики -- диагностика кризиса -- кривая бескупонной доходности -- кризисы -- методика диагностики -- рынки -- системы индикаторов -- финансовый рынок -- фондовый рынок Аннотация: В статье раскрыты теоретико-методологические положения диагностики кризиса на фондовом рынке. Доп.точки доступа: Парфенов, А. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кашина, Оксана Ивановна (кандидат экономических наук). Методологические аспекты формирования и управления портфелем облигационных займов [Текст] / О. И. Кашина, Е. М. Козлова ; рецензия Н. И. Яшиной // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - № 1. - С. 91-97 : 3 таб.; 3 рис. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Яшиной Н. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): долговой рынок -- доходность -- иммунизация портфеля облигаций -- кривая бескупонной доходности -- ликвидность -- облигационные займы -- оптимизационные модели -- портфель облигаций -- риски -- рынки Аннотация: В статье развиваются методические принципы и методы формирования и управления облигационным портфелем на основе иммунизации и предложенной методики оценки инвестиционной привлекательности рынка облигаций. Представлена поэтапная (от анализа долгового рынка в целом до управления сформированным портфелем с использованием мониторинга кривой бескупонной доходности) реализация стратегии иммунизации портфеля облигаций. Рассматривается оптимизационная модель, расширяющая инструментарий планирования выпуска облигационных займов. Доп.точки доступа: Козлова, Екатерина Михайловна (магистрант); Яшина, Н. И. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |