Селюков, В. К. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 7. - С. . 63-67. - RUMARS-ropr05_000_007_0063_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-6, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): фьючерсные контракты -- фьючерсы -- риски -- управление рисками -- короткий хедж -- длинный хедж -- управление ценовыми рисками -- хеджирование -- коэффициент хеджирования Аннотация: Рассмотрено содержание понятий короткий и длинный хедж. Приведен расчет коэффициента хеджирования. |
Неверович, О. О. Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями [Текст] / О. О. Неверович // Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С. 48-62 : схемы, табл. - Библиогр.: с. 62 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): GARCH модель -- коэффициент хеджирования -- модель GARCH -- нефтяной рынок -- условные корреляции -- фьючерсы на нефть -- хеджирование Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |