Негомедзянов, Ю. А. (доктор технических наук). Оценка риска по реальной волатильности [Текст] / Ю. А. Негомедзянов, Г. Ю. Негомедзянов // Финансы и кредит. - 2015. - № 24. - С. 22-26. - Библиогр.: с. 26 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): корреляционная функция -- мера риска -- реальная волатильность -- финансовые потоки -- финансовые риски Аннотация: В статье отмечается, что финансовые потоки в нашей стране характеризуются волатильностью. На основе анализа предлагаемых в специальной литературе методов и критериев оценки меры риска и выявления сущности реальной волатильности определена новая мера риска и осуществлена попытка ее формализации. Доп.точки доступа: Негомедзянов, Г. Ю. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Негомедзянов, Ю. А. (доктор технических наук ; профессор). Углубление функциональности концепции VaR [Текст] / Ю. А. Негомедзянов, Г. Ю. Негомедзянов // Финансы и кредит. - 2016. - № 2. - С. 2-8. - Библиогр.: с. 8 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): VaR -- банкротство -- концепция VaR -- корреляционная функция -- расчет VaR -- реальная волатильность -- риск-менеджмент -- риски -- финансовые потери -- финансовые риски -- экономический кризис Аннотация: Предложен новый, базирующийся на принципах реальной волатильности метод расчета VaR. На основе анализа предлагаемых в специальной литературе методов и критериев оценки риска, выявления актуальных проблемных вопросов одного из наиболее используемых и количественно обоснованных в ряду классических способов оценки рисков метода VaR показана возможность и необходимость осуществления нового подхода к расчету VaR. Доп.точки доступа: Негомедзянов, Г. Ю. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |