Фельдман, А. Б. (доктор экономич. наук). Математические модели для операций с производными инструментами [Текст] / А. Б. Фельдман // Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. . 65-74. - RUMARS-fikr05_000_010_0065_1
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): производные финансовые инструменты -- математические модели в экономике -- операции с производными инструментами -- корреляционный анализ -- регрессивный анализ -- коэффициент Фехнера -- Фехнера коэффициент -- операции хеджирования -- хеджирование -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- дюрация -- метод дюрации Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сперанский, Анатолий. Стресс-тестирование как недооцененный антикризисный инструмент [Текст] / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. - 2010. - N 10. - С. 34-45. - Продолж. следует . - ISSN 1561-4476
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): стресс-тесты -- финансовый кризис -- банковская деятельность -- агрегированные финансовые системы -- процентные риски -- гэп-анализ -- метод дюрации -- дюрации метод Аннотация: Стресс-тесты интересны тем, что их результаты необходимо учитывать при принятии наиболее важных бизнес-решений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карганов, П. М. (соискатель). Анализ инвестиционной деятельности в нематериальные активы на примере АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" [Текст] / Карганов П. М., Ковнир В. Н., Соколянский В. В. // Актуальные проблемы современной науки. - 2018. - № 4 (101). - С. 28-33 : табл. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.). - Есть заглавие, аннотация, ключевые слова на англ. языке . - ISSN 1680-2721
Рубрики: Экономика Инвестиции--Россия Кл.слова (ненормированные): ИСС -- анализ объемов инвестиций -- внутренняя норма доходности -- дюрации -- инвестиционная деятельность -- инвестиционные проекты -- информационные спутниковые системы -- нематериальные активы -- рентабельность Аннотация: Представлен анализ объемов инвестиций в нематериальные активы и эффективности реальных инвестиций. Показатели эффективности инвестиционных проектов, на примере АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва". Доп.точки доступа: Ковнир, В. Н. (кандидат медицинских наук); Соколянский, В. В. (кандидат медицинских наук); АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва"; "Информационные спутниковые системы", АОАО "Информационные спутниковые системы"; "Информационные спутниковые системы"; "Информационные спутниковые систем" имени академика М. Ф. Решетнёва" Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Автухова, Елена Эрнстовна (кандидат экономических наук; доцент). Актуальные вопросы управления процентным риском на примере банков КНР [Текст] / Е. Э. Автухова, Ю. Дун // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2022. - № 5. - С. 82-109 : рис., табл. - Библиогр.: с. 107-109. - Примечания в сносках
Рубрики: Экономика Финансовая система--КНР--Китай Кл.слова (ненормированные): банки -- денежно-кредитная система -- коммерческие банки -- оценка стоимости под риском -- процентный риск -- разрывы в дюрации -- трансформация срочности -- управление банками -- хеджирование процентного риска Аннотация: Статья посвящена вопросам управления процентным риском в коммерческих банках на современном этапе, в статье делается акцент на действующих управленческих подходах, целью которых является рост стоимости компании. По мнению авторов, доступный инструментарий управления процентным риском в РФ и КНР используется в начальном объеме. Характеристики этапа развития денежно-кредитной системы РФ и КНР во многом схожи. В статье приводятся данные по основным группам банков КНР о размере принимаемого процентного риска, дана оценка инструментов управления процентным риском, а также приводятся примеры и возможные варианты снижения процентного риска при использовании отдельных схем управления активами и пассивами. Авторы полагают, что проведенные исследования практики управления процентным риском в сопоставлении с имеющимся инструментарием на развитых финансовых рынках позволяют сформулировать следующее заключение: коммерческие банки зарабатывают на принятии процентного риска, но на формирующихся рынках используют инструменты управления процентным риском в начальном объеме. Доп.точки доступа: Дун, Юефэй (магистр) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |