Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук). Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 24. - С. . 15-24. - Библиогр.: с. 19 (4 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_024_0015_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 24. - С. 15-24. - fikr06_000_024_0015_1, 24, 15-24
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): оптимальные портфельные стратегии -- экономические модели -- математические модели -- модели инвестирования -- модели потребления -- стохастическая динамика -- динамика инвестиционной среды -- функция полезности -- относительное неприятие риска -- хеджирование Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |