Савин, Александр Николаевич. Применение генетических алгоритмов для решения задач оптимизации на параллельных и распределённых вычислительных системах [Текст] / А. Н. Савин, И. В. Дружинин, А. А. Ерофтиев> // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 1, Ч. 1. - С. 99-109 : 7 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 109 (5 назв.) . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Информатика Теория и методология информатики Кл.слова (ненормированные): вычислительные системы -- генетические алгоритмы -- глобальная оптимизация -- глобальный минимум -- многоэкстремальные функции -- параллельные вычислительные системы -- распределённые вычисления Аннотация: Представлены результаты адаптации метода нахождения глобального минимума многоэкстремальной целевой функции многих переменных с ограничениями с помощью генетического алгоритма для систем параллельных и распределённых вычислений. Доп.точки доступа: Дружинин, Игорь Вячеславович; Ерофтиев, Андрей Александрович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карпенко, А. П. (доктор физико-математических наук). Мультимемеевая глобальная оптимизация на основе алгоритма эволюции разума [Текст] / А. П. Карпенко, М. К. Сахаров> // Информационные технологии. - 2014. - № 7. - С. 23-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв.) . - ISSN 1684-6400
Рубрики: Математика Вычислительная математика Кл.слова (ненормированные): алгоритм эволюции разума -- гибридизация -- глобальная оптимизация -- мемеевые алгоритмы -- мультимемеевая оптимизация Аннотация: Предметом работы являются гибридные алгоритмы глобальной оптимизации на основе концепции мемов - так называемые мемеевые метаэвристические алгоритмы поисковой оптимизации. В качестве базового алгоритма для мультимемеевой гибридизации используется алгоритм эволюции разума. Доп.точки доступа: Сахаров, М. К. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Борочкин, А. А. (кандидат экономических наук; доцент). Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке [Текст] / А. А. Борочкин> // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 6. - С. 1022-1042. - Библиогр.: с. 1037-1042 (30 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): валютные курсы -- глобальная оптимизация -- инвестиционные портфели -- международные портфельные инвестиции -- хеджирование валютного риска Аннотация: Управление инвестиционным портфелем на международном финансовом рынке требует специального подхода к хеджированию валютного риска. Большинство инвесторов хеджируют риск валютных активов полностью, пытаясь заработать только на изменениях курсовой стоимости иностранных акций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гребеник, Г. В. Революция изнутри: глобальная оптимизации процессов банка [Текст] / Г. В. Гребеник> // Банковское дело. - 2018. - № 4. - С. 73-78 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- бизнес-процессы банков -- глобальная оптимизация -- кредитные организации -- оптимизация бизнес-процессов -- оптимизация процессов банков -- процессы банков -- управление бизнес-процессами Аннотация: В универсальном банке среднего размера более 200 различных бизнес-процессов, которые пересекаются, дополняют друг друга, дублируются. Менять процессы можно точечно, вскрывая самые наболевшие проблемы, но кардинальное изменение операционной эффективности и прозрачности бизнеса требует и серьезных изменений в организации. А изменения в организации - это прежде всего изменение людей. Данная проблема анализируется в статье. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Агасиев, Т. А. (аспирант). Метод секторизации полной карты вариативности целевой функции для оценки характерных признаков задачи оптимизации [Текст] = Sectorization Method of Full Variability Map Analysis for Characteristic Features Assessment of Global Optimization Problems / Т. А. Агасиев> // Информационные технологии. - 2019. - Т. 25, № 12. - С. 707-717. - Библиогр.: с. 717 (15 назв.) . - ISSN 1684-6400
Рубрики: Математика Вычислительная математика Кл.слова (ненормированные): глобальная оптимизация -- карта вариативности -- ландшафтная выборка -- ландшафтный анализ -- метод информационного содержания -- метод секторизации -- целевые функции Аннотация: Рассмотрены методы анализа карты вариативности целевой функции, которые позволяют получить оценки, наиболее устойчивые к вариациям плана эксперимента. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Борочкин, А. А. (кандидат экономических наук). Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке [Текст] / А. А. Борочкин> // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С. 644-672. - Библиогр.: с. 672 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): Омега коэффициент -- Сортино коэффициент -- Трейнора коэффициент -- Шарпа коэффициент -- глобальная оптимизация -- девальвация национальной валюты -- коэффициент Омега -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- международные портфельные инвестиции -- увеличение доходности инвестиций -- хеджирование валютного риска Аннотация: Методом глобальной оптимизации рассчитаны инвестиционные портфели для 11 стран мира, каждый из которых включает акции 20-25 компаний с крупнейшей капитализацией из этих стран. Для проверки корректности исходных данных использованы методы описательной статистики: расчет моментов случайных величин, сводные таблицы. Оценка эффективности инвестиционных стратегий выполнена с помощью коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора и Омега. Включение управляющим в портфель из иностранных акций доли в размере 14% хеджирующей валютной позиции может увеличить доходность инвестиций на десятилетнем временном интервале на два процентных пункта ежегодно. Полное хеджирование валютного риска необходимо при инвестициях как в развитые, так и в развивающиеся страны, проводящие политику систематических девальваций национальных валют. Регуляторам рынка в отдельной стране нужно принять во внимание, что резкая девальвация национальной валюты может потребоваться, если доходность фондовых активов окажется меньше, чем доходность инструментов без риска. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |