Анализ применимости модели дисконтирования постоянно возрастающих дивидендов для оценки российских акций [Текст] / С. С. Петров [и др.] ; рец. С. Н. Яшина // Аудит и финансовый анализ. - 2016. - № 1. - С. 284-290 : 2 табл.; 4 рис. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - Рец. Яшина С. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988 УДК ^a336.7 ББК 65.262 Рубрики: Экономика    Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): акции дохода -- акции роста -- дивидендные выплаты -- финансовые рынки -- фондовые активы -- фондовые рынки -- эконометрический анализ цен акций Аннотация: В работе исследуется связь цен высоколиквидных российских акций и их дивидендных выплат. Выявлены компании, более или менее придерживающиеся политики стабильного роста дивидендов; при помощи эконометрических методов изучается правомерность применения для оценивания их акций модели дисконтирования дивидендов, предполагающей их постоянный рост. Доп.точки доступа: Петров, Сергей Сергеевич (кандидат физико-математических наук; доцент); Мурашкин, Роман Николаевич (ассистент); Кашина, Оксана Ивановна (ассистент); Медведева, Мария Викторовна (ассистент); Яшин, С. Н. (доктор экономических наук; профессор) \.\; "НК Роснефть", ОАО; ОАО НК Роснефть Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Абрамов, Александр Евгеньевич.     Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение [Текст] / А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова // Вопросы экономики. - 2019. - № 3. - С. 48-76. - Библиогр.: с.73-76 (49 назв.). - Примеч. УДК ^a336.0/.5 ББК 65.261 Рубрики: Экономика    Финансовая система, 1997-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): Capital Asset Pricing Model -- САРМ -- акции роста -- акции стоимости -- иностранные портфельные инвесторы -- институциональные инвесторы -- ликвидность акций -- модели ценообразования -- факторное инвестирование -- финансовые активы -- финансовые рынки -- экономический рост> Аннотация: Анализируются проблемы применения моделей ценообразования акций на российском фондовом рынке. Новизна исследования заключается в особенностях использованной методологии и содержательных выводах о специфике влияния фундаментальных факторов на ценообразование акций российских компаний. Исследование проведено с применением собственной пятифакторной базовой модели ценообразования на основе выборки максимально полного числа выпусков акций российских эмитентов и продолжительного временного горизонта - с 1997 по 2017 г. В качестве рыночного использован портфель, максимально широкий по набору эмитентов. Факторная модель рассматривается как своего рода универсальный индикатор эффективности выполнения фондовым рынком своих функций. Доп.точки доступа: Радыгин, Александр Дмитриевич; Чернова, Мария Игоревна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)