Коньшин, О. Опционное моделирование и управление рисками [Текст] / О. Коньшин, А. Барынин, А. Разворотнев> // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 14. - С. . 45-49. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_014_0045_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 14. - С. 45-49. - rcb_06_000_014_0045_1, 14, 45-49
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): срочный рынок -- рынок опционов -- опционы -- опционное моделирование -- управление рисками -- опционные премии -- математическое моделирование -- формула Блека-Шоулса -- Блека-Шоулса формула -- распределение доходностей -- фондовый рынок -- волатильность -- фондовые биржи -- финансовые риски Аннотация: Предметом данной статьи будут основные "три кита", на которых основано математическое моделирование опционных премий (формула Блека-Шоулса) и количественные оценки меры риска. Доп.точки доступа: Барынин, А.; Разворотнев, А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |