Федюк, И. Расчет вероятности дефолта облигационного займа [Текст] / И. Федюк // Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 7/8. - С. 84-86 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): Альтмана индекс -- дефолты облигационного займа -- долговые инструменты -- инвестирование -- индекс Альтмана -- корпоративные облигации -- облигационные займы -- рынок облигаций -- хеджирование рисков -- эмитеты облигационных займов компаний Аннотация: Долговые инструменты - важная составляющая рынка ценных бумаг, которая позволяет инвесторам хеджировать риски и создавать эффективные и прибыльные портфели. В посткризисное время управляющие придают все большее значение оптимизации контроля над сектором облигаций. Настоящий обзор посвящен усовершенствованию Индекса Э. Альтмана для расчета вероятности дефолта облигационного займа в зависимости от финансовых показателей эмитента. Результаты разработки будут полезны управляющим для принятия количественного обоснованных решений по инвестированию в корпоративные облигации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |