Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Теплова, Тамара Викторовна$<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук, профессор).
Тестирование практики построения прогнозного бета-коэффициента в конструкции САРМ с учетом низкой ликвидности ценных бумаг на российском рынке [Текст] / Т. В. Теплова ; рец. В. Р. Евстигнеева // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 4. - С. 225-236 : 16 табл. - Библиогр.: с. 236 (5 назв. ). - Рец. Евстигнеева В. Р. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия--РФ
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
рынок ценных бумаг -- бета-коэффициетн -- акции -- ликвидность акций -- доходность -- моделирование -- капитализация -- компании
Аннотация: Статья посвящена тестированию метода задания ставки дисконтирования при проведении фундаментального анализа на российском рынке капитала.

Доп.точки доступа:
Евстигнеев, В. Р. (доктор экономических наук, профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик).
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 2 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С. 3-34. - Библиогр.: с. 34 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
ARMA-DCC-GARCH -- DCC-GARCH -- волатильность -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения (экономика) -- эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.

Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор).
Эффективность ценообразования на российском рынке корпоративных облигаций [Текст] / Т. В. Теплова, Д. М. Буданова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 4. - С. 3-28. - Библиогр.: с. 23-25 (23 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-0105

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
корпоративные облигации -- рынок корпоративных облигаций -- рынок облигаций -- торговые стратегии -- ценообразование
Аннотация: Исследуется вопрос наличия ценовой аномалии на рынке рублевых корпоративных облигаций.

Доп.точки доступа:
Буданова, Дарья Михайловна (аналитик)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Теплова, Тамара Викторовна.
Драйверы и тормозы развития рынков корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран [Текст] / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, К. В. Галенская // Вопросы экономики. - 2019. - № 3. - С. 77-100. - Библиогр.: с.99-100 (20 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
Next11 -- быстрорастущие страны -- индекс человеческого капитала -- институциональная среда -- корпоративные облигации -- развивающиеся страны -- развитые страны
Аннотация: В статье проведен анализ трендов рынка корпоративных облигаций РФ, обозначены его слабые звенья. Впервые эмпирически выявлены детерминанты развития рынков корпоративных облигаций с учетом различной чувствительности к влиянию институциональных факторов по разным группам стран. Выборка включает 28 развитых и развивающихся стран. Получены оригинальные выводы о влиянии институциональных факторов на рынки корпоративных облигаций: в частности, выявлено положительное влияние качества институциональной среды по группе быстрорастущих стран Next11, показана значимость человеческого капитала.

Доп.точки доступа:
Соколова, Татьяна Владимировна; Галенская, Кристина Владимировна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Детерминанты доходности российских ПИФов акций и облигаций: активные инвестиционные стратегии и комиссии [Текст] / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, А. Фазано, В. А. Родина // Вопросы экономики. - 2020. - № 9. - С. 40-60. - Библиогр.: с. 59-60 (22 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система, 2012-2020 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ПИФы -- доходность -- инвестиционные стратегии -- комиссии управляющих компаний -- российская экономика -- фонды акций -- фонды облигаций
Аннотация: Изучается влияние на доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) активных инвестиционных стратегий и факторов их успеха на российском рынке коллективного инвестирования: самоуверенности менеджеров, величины комиссий управляющих компаний. Впервые в качестве объекта исследования рассматриваются не только ПИФы акций, но и ПИФы облигаций; временной период анализа начинается с 2012 г. Работа базируется на данных о структуре портфелей ПИФов, предоставляемых базой Investfunds. Предложены оригинальные показатели активного стиля управления, сверхдоходность ПИФов рассматривается относительно различных бенчмарков. На основе тестирования многофакторных регрессионных моделей выявлено, что на доходность ПИФов акций отрицательно влияет доля в портфеле фонда акций, не входящих в рыночный индекс. Учет менеджерами негативного опыта инвестирования способствует росту доходности ПИФов. Активные инвестиционные стратегии коррелируют с повышенными комиссиями, но не позволяют получить более высокую доходность по сравнению с индексным инвестированием. Увеличение доли корпоративных облигаций дает возможность обыграть бенчмарки по фондам облигаций. Впервые для российского рынка выявлена нелинейная связь между размером ПИФов и величиной комиссий.

Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна; Соколова, Татьяна Владимировна; Фазано, Антонио; Родина, Виктория Алексеевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пивницкая, Наталия Александровна (аспирант).
Суверенные кредитные рейтинги и эффекты заражения на финансовых рынках азиатского региона [Текст] / Н. А. Пивницкая, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 6. - С. 48-69 : табл. - Библиогр.: с. 66-67. - Приложения: табл.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Азия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
модель DCC-GARCH -- рынки Азиатского региона -- суверенные рейтинги -- финансовые рынки -- экономические модели -- эффекты заражения (экономика)
Аннотация: В данной статье изучаются особенности эффектов заражения на финансовых рынках развивающихся стран Азиатского региона. Эффект заражения проявляется в изменении степени взаимосвязи финансовых рынков после реализации шока на одном из рынков рассматриваемого региона. В статье в качестве такого шока рассматривается появление информации о потенциальном или фактическом изменении суверенного кредитного рейтинга. Показано влияние несогласований рейтингов, присвоенных различными агентствами, на усиление или ослабление процессов заражения на рынках акций стран Азиатского региона, а также влияние наличия несоответствий прогнозов фактическому изменению рейтингов в прошлом на уровень доверия к прогнозам.

Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)