Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=переток волатильности<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Михайлов, А. Ю.
    Переток волатильности между фондовыми и валютными рынками в развивающихся экономиках [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 5. - С. 55-60 : фот., рис. - Библиогр.: с. 60 (8 назв.)
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия--Бразилия--Индия; Китай
Кл.слова (ненормированные):
FIGARCH -- валютные рынки -- волатильность -- модели FIGARCH -- модель длинной памяти -- модель долгой памяти -- переток волатильности -- развивающиеся страны -- развивающиеся экономики -- фондовые рынки
Аннотация: Исследуется переток волатильности между фондовыми и валютными рынками в обоих направлениях в крупнейших развивающихся экономиках (Бразилии, Индии, России, Китая). Методика основана на модели длинной памяти (FIGARCH).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Михайлов, А. Ю.
    Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 9. - С. 37-40 : фот., рис. - Библиогр.: с. 40 (9 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Германия--Франция--Италия; Испания
Кл.слова (ненормированные):
Хестона модель -- волатильность доходности облигаций -- государственные облигации -- доходность облигаций -- модель Хестона -- оценка волатильности -- переток волатильности -- прогнозирование волатильности -- рынок государственных облигаций -- стохастическая волатильность -- страны еврозоны
Аннотация: Исследование перетока волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Михайлов, Алексей Юрьевич (кандидат экономических наук).
    Ценообразование на рынке криптоактивов и взаимосвязь с фондовыми индексами [Текст] / А. Ю. Михайлов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 3. - С. 641-651. - Библиогр.: с. 651 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.0/.5
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
биткойн -- волатильность финансовых индексов -- доходность фондовых рынков -- криптовалюта -- переток волатильности -- финансовые рынки
Аннотация: Волатильность цены биткойна имеет заметную корреляцию с волатильностью финансовых индексов за счет наличия эффекта перетока волатильности, характерного для финансовых рынков. Но четкой взаимосвязи между поисковыми запросами в системе Google и динамикой цены биткойна не обнаружено. Цены на биткойн движутся прежде всего под влиянием интереса инвесторов к криптовалюте как альтернативному инструменту сбережения.


Доп.точки доступа:
Google
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)