Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модель CAPM<.>)

Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12

1-10 11-12

Теплова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.).
Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков [Текст] / Т. В. Теплова // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 2. - С. . 40-53. - RUMARS-fime05_000_002_0040_1. - Продолжение следует

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
портфельные модели -- доходность -- финансовые модели -- зарубежные рынки -- издержки капитала -- риски инвестора -- финансовые активы -- модель CAPM -- анализ рисков -- классификация рисков -- инвестирование -- корпоративное управление -- риски -- публичные компании -- учет издержек -- ценообразование -- финансовые активы
Аннотация: Корректировки затрагивают как входные параметры модели (в результате практики работают с локальной, скорректированной локальной, глобальной, гибридной САРМ) , так и базовые теоретические посылки (например, пересмотр концепции "средняя доходность - дисперсия" (MVB) и введения "односторонних" оценок - Downside CАРМ) . В представленной статье анализируются возможности введения этих корректировок для российского рынка.

Доп.точки доступа:
Грэхем \дж.\; Харвей \к.\; Сэндал \г.\; Сьогрена \с.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Теплова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.).
Финансы публичных компаний [Текст] / Т. В. Теплова // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 3. - С. . 44-63. - RUMARS-fime05_000_003_0044_1. - Окончание. Начало: N 2, 2005

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, РФ
Кл.слова (ненормированные):
публичные компании -- модель CAPM -- корректировка CAPM -- рынки капитала -- инвестирование -- глобальные модели -- доходность -- локальные модели -- учет интегрированности -- риски инвестирования -- эмперические исследования -- кредитный рейтинг -- модели доходности -- бета-коэффициент -- рейтинг страны -- расчеты бета-коэффициента -- аналитика -- портфельные модели
Аннотация: Практическое применение САРМ на развивающихся рынках сталкивается с проблемой недостаточности или недостоверности данных локального рынка, а также присутствием ряда специфических рисков, не устраняемых даже через глобальную диверсификацию (через построение глобального портфеля) .

Доп.точки доступа:
НК "Лукойл"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Теплова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.).
Динамика рисков на финансовых рынках и нестандартные модели обоснования затрат на собственный капитал [Текст] / Теплова Т. В. // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 6. - С. . 47-59. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fime05_000_006_0047_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 6. - С. 47-59. - fime05_000_006_0047_1, 6, 47-59

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2000-2005 гг.
   РФ
    Россия
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
динамика рисков -- финансовые рынки -- публичные компании -- модель CAPM -- модель EHV -- модель DCAPM -- затраты -- глобализация -- либерализация -- психологические факторы -- инновационные рынки -- государственная политика -- акции -- долгосрочные облигации -- кредитный рейтинг -- оценка доходности -- доходность -- собственный капитал -- инвесторы -- оценка страновых коэффициентов
Аннотация: В статье дан классический метод обоснования требуемой доходности - САРМ. Рассмотрены два новых подхода - модели EHV и DCАРМ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Турыгин, О. М.
Определение ставки дисконтирования для оценки эффективности реальных инвестиций [Текст] / О. М. Турыгин // Финансы и кредит. - 2007. - N 18. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 43 (7 назв. ). - Муниципальное учреждение культуры Тольяттинская библиотечная корпорация. - code, fikr. - year, 2007. - no, 18. - ss, 37. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-fikr07_no18_ss37_ad1

УДК

^a336

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
доходность акционерного капитала -- доходность инвестиций -- доходность фондового рынка -- инвестиции -- инвестиционная оценка -- коэффициент "бета" -- модель CAPM -- оценка инвестиций -- показатели рентабельности -- реальные инвестиции -- ставка дисконтирования -- фондовый рынок -- эффективность инвестиций
Аннотация: Автор отвечает на вопрос, что определение ставки дисконтирования для оценки эффективности реальных инвестиционных проектов российскими компаниями целесообразно производить, используя показатели рентабельности капитала компании, а не показатели доходности фондового рынка.

Найти похожие

Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук).
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций [Текст] / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2010. - N 44. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости
Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a336.761

Агеев, А. А.
Обоснование и выбор ставки дисконтирования при определении экономической эффективности инвестиционного проекта [Текст] / А. А. Агеев // Финансы и кредит. - 2011. - N 20. - С. 40-48 : табл. - Библиогр.: с. 48 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
APM метод -- CAPM модель -- WACC метод -- инвестиционные проекты -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- кумулятивный метод -- метод APM -- метод WACC -- модель CAPM -- оценка проектов -- оценка эффективности -- проектные риски -- ставка дисконтирования -- эффективность инвестиционных проектов
Аннотация: Исследуется проблема обоснования и выбора ставки дисконтирования как наиболее важного параметра при определении экономической эффективности инвестиционного проекта. Описаны методы и модели определения ставки дисконтирования и проведения оценки эффективности проектов, их достоинства и недостатки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бобровская, Марина Сергеевна.
Влияние налогообложения инвесторов компании на ее стоимость [Текст] / Бобровская Марина Сергеевна // Российское предпринимательство. - 2012. - № 20 (218). - С. 48-55. - Библиогр.: с. 54-55 (17 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a338

ББК 65.290
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство
Кл.слова (ненормированные):
инвесторы -- налогообложение инвесторов -- компании -- стоимость компании -- оценка стоимости компании -- ценообразование компании -- доходный метод -- DCF -- discounted cash flows -- собственный капитал -- доходность собственного капитала -- заемный капитал -- акционерный капитал -- доходность акционерного капитала -- долгосрочные активы -- модель After-Tax CAPM -- After-Tax CAPM модель -- модель CAPM -- CAPM модель -- маржинальные инвесторы
Аннотация: Представлен анализ концепции ценообразования компании под влиянием налогообложения маржинальных инвесторов. Рассмотрена модель оценки долгосрочных активов. Предложена ее модификация с учетом налогообложения инвесторов маржинального типа. Доказано, что чем выше уровень налогообложения инвесторов, тем выше требуемая ими доходность собственного капитала, соответственно, тем ниже стоимость компании.

Доп.точки доступа:
Модильяни, Ф. (экономист); Миллер, М. (экономист); Айерс, Б. (экономист); Далиуэл, Д. (экономист); Бреннан, М. (экономист)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ломтатидзе, О. В. (кандидат экономических наук; доцент).
Расчет ставки дисконтирования для целей МСФО: общая методология [Текст] / О. В. Ломтатидзе // Аудиторские ведомости. - 2015. - № 4. - С. 46-56 : рис., табл. - Библиогр.: с. 56 (7 назв.) . - ISSN 1727-8058

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
МСФО -- дисконтирование -- международные стандарты финансовой отчетности -- методология расчетов -- модель CAPM -- модель WACC -- ставки дисконтирования
Аннотация: При формировании отчетности по МСФО широко применяется процедура дисконтирования будущих денежных потоков. От того, какая ставка дисконтирования будет использована, зависит результат оценки различных элементов отчетности. В статье рассматривается, в каких случаях стандарты МСФО требуют дисконтирования, как технически его следует выполнять, а также как правильно определить и обосновать ставку дисконтирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Лисовская, Ирина Анатольевна (доктор экономических наук).
Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования [Текст] / Лисовская И. А., Мамедов Т. С. оглы // Российское предпринимательство. - 2016. - Т. 17, № 7. - С. 937-950. - Библиогр.: с. 949 . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
CAPM модель -- безрисковая ставка -- коэффициент бета -- модель CAPM -- оценка ценных бумаг -- премия за риск -- российские компании -- ставка дисконтирования -- ценные бумаги
Аннотация: Анализ эффективности применения модели CAPM как инструмента определения ставки дисконтирования в оценке ценных бумаг российских компаний.

Доп.точки доступа:
Мамедов, Тамерлан Садиг оглы
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор).
Оценка применимости модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке [Текст] / Е. А. Федорова, Я. Г. Гузовский, И. В. Лукашенко // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 11. - С. 2163-2176. - Библиогр.: с. 2176 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

^a336.761

ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бета-коэффициенты -- инвестиционная деятельность -- модель CAPM -- несовершенный рынок -- неторгуемый актив -- фондовый рынок
Аннотация: Инвестиционная деятельность играет значимую роль в становлении национальной экономики, поэтому критически важно определение инструмента, с помощью которого можно получить достоверные данные для оценки инвестиций.

Доп.точки доступа:
Гузовский, Я. Г.; Лукашенко, И. В. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Богатырев, С. Ю. (кандидат экономических наук).
Поведенческая стоимостная оценка на российском и западном фондовых рынках [Текст] / С. Ю. Богатырев // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С. 549-564. - Библиогр.: с. 564 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CAPM модель -- бета коэффициент -- иррациональная бэта -- модель CAPM -- модель оценки капитальных активов -- поведенческая ставка дисконтирования -- поведенческая стоимостная оценка -- поведенческие финансы -- теории поведенческого ценообразования
Аннотация: Разработана и внедрена методика измерения эмоционального фона новостей. Внедрена методология расчетов поведенческой бэты в соответствии с теорией поведенческого ценообразования Х. Шефрина и М. Статмана. Протестирована и получила подтверждение гипотеза о том, что эмоции оказывают влияние на отклонение бэта-коэффициента, используемого иррациональными инвесторами на рынке, от бэта-коэффициента, используемого в модели CAPM. Разработан и представлен диапазон значений отклонений бэта-коэффициента. Он может быть использован при расчете рыночной стоимости акций.

Доп.точки доступа:
Шефрин, Х.; Статман, М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-10 11-12

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)