Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=квадратичное программирование<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Спивак, С. И.
    Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля [Текст] / С. И. Спивак, Е. В. Саяпова, Р. Э. Ахтямов // Вестник Башкирского университета. - 2007. - N 2. - С. . 5-8. - Библиогр.: с. 8 (3 назв. ). - RUMARS-vbau07_000_002_0005_1
УДК
^a519.8
^a519.862.6
ББК 22.18
Рубрики: Математика--Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
труды БашГУ -- инвестиционный портфель -- оптимальный портфель -- оптимальный инвестиционный портфель -- математическое программирование -- квадратичное программирование -- моделирование инвестиционного портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель
Аннотация: Разработана модель оптимального инвестиционного портфеля с двусторонними ограничениями на переменные, связанными с требованиями законодательства.


Доп.точки доступа:
Саяпова, Е. В.; Ахтямов, Р. Э.

Найти похожие
2.


   
    Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска [Текст] / А. А. Хомченко [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 92-95 : рис. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X
УДК
^a519.6
^a330.4
ББК 22.19 + 65в631
Рубрики: Математика
   Вычислительная математика
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
генетический алгоритм -- квадратичное программирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование -- эвристический поиск
Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.


Доп.точки доступа:
Хомченко, А. А. (аспирант); Лукас, К. (профессор); Миронов, С. В. (кандидат физико-математических наук; доцент); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Грибанова, Е. Б. (кандидат технических наук; доцент).
    Оптимизационные модели выбора групп социальной сети для размещения рекламы [Текст] / Е. Б. Грибанова // Экономический анализ: теория и практика. - 2018. - Т. 17, вып. 3. - С. 586-596. - Библиогр.: с. 591-596 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
УДК
^a330.4
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Лагранжа множитель -- квадратичное программирование -- метод штрафов -- множитель Лагранжа -- обратные вычисления -- оптимизация закупок
Аннотация: Рассмотрены задачи квадратичного программирования с ограничением в виде равенства, в частности задача оптимизации закупок фирмы, которая заключается в определении набора заказываемых товаров таким образом, чтобы максимально удовлетворить спрос покупателей при ограниченном бюджете.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)