Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Книги фонда НБ СГЮА (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Бурова, А. $<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


   
    Обучаем персонал с помощью игр-симуляций [Текст] / материал подгот. Юлия Шишканова // Кадровое дело. - 2012. - № 9. - С. 92-97 : 7 фот., ил.
УДК
ББК 60.823.3
Рубрики: Социальное управление
   Управление персоналом

Кл.слова (ненормированные):
бизнес-симуляция -- игры-симуляции -- компьютерные игры-симуляции -- моделирующие игры -- настольные игры-симуляции -- обучение сотрудников
Аннотация: В статье - о том, какие игры-симуляции существуют, какие навыки можно развивать с их помощью и как оценить эффективность обучения.


Доп.точки доступа:
Шишканова, Ю. \.\; Григорьева, А. \.\; Бурова, А. \.\; Нечепуренко, Т. \.\; Сженов, Е. \.\; Старикова, С. \.\; Эрлих, Л. \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Бурова, А.
    Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска [Текст] / А. Бурова, Г. Пеникас, С. Попова // Деньги и кредит. - 2021. - Т. 80, № 3. - С. 49-72
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- дефолт -- категории качества ссуд -- качество ссуд -- корпоративное кредитование -- кредитные риски -- кредитные спреды -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- процентные ставки -- пруденциальные нормы резервирования -- способы оценки кредитных рисков -- финансовые коэффициенты
Аннотация: В работе описаны статистически значимые связи между выбранными финансовыми коэффициентами и последующими событиями дефолта и показана модель вероятности дефолта, которая оценивает вероятность для заемщика задержать платежи по кредиту на горизонте в один год. Произведено сравнение построенной модели с альтернативными способами оценки кредитного риска, такими как категории качества ссуд (пруденциальные нормы резервирования), присваиваемые банками заемщикам, и кредитные спреды в процентных ставках.


Доп.точки доступа:
Пеникас, Г.; Попова, С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Бурова, А.
    Измерение коэффициента обслуживания долга в России [Текст] : оценка на данных кредитного регистра / А. Бурова // Деньги и кредит. - 2022. - Т. 81, № 3. - С. 72-88. - Библиогр.: c. 87-88 . - ISSN 0130-3090
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Российская Федерация--Россия, 2017-2020 гг.

Кл.слова (ненормированные):
задолженности -- коэффициент обслуживания долга -- небанковский сектор -- процентные ставки -- российские банки -- ссуды -- финансовая стабильность -- частный небанковский сектор
Аннотация: Работа оценивает коэффициент обслуживания долга частного небанковского сектора в России, используя новые детализированные данные, содержащие информацию по отдельным ссудам. Это первое исследование с оценкой коэффициента обслуживания долга для России на основе таких данных. База данных содержит информацию о фактически оставшемся до погашения сроке и процентной ставке для каждой ссуды, выданной российскими банками частному небанковскому сектору в России в период с 2017 по 2020 г.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)