Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Lasso<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Байбуза, И.
Прогнозирование инфляции с помощью методов машинного обучения [Текст] / И. Байбуза // Деньги и кредит. - 2018. - Т. 77, № 4. - С. 42-59. - Библиогр.: с. 58-59 (15 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Elastic Net (метод) -- LASSO (метод) -- ML-модели -- Ridge (метод) -- агентно-ориентированные модели -- банковская система -- денежно-кредитная политика -- инфляция -- машинное обучение -- методы машинного обучения -- модель бустинга (метод) -- модель случайного леса (метод) -- прогнозирование инфляции -- таргетирование инфляции -- центральные банки -- эмпирические исследования
Аннотация: Прогнозирование инфляции является важной практической задачей. В данной статье предложено решение этой задачи для России с помощью нескольких базовых методов машинного обучения: LASSO, Ridge, Elastic Net, случайный лес и бустинг. Несмотря на то что эти методы были разработаны еще к началу 2000-х гг., в профессиональной литературе, связанной с прогнозированием инфляции вообще и российской инфляции в частности, долгое время они оставались практически незамеченными. Данная работа – одна из первых попыток применения некоторых методов машинного обучения к прогнозированию инфляции в России.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фокин, Н. Д. (младший научный сотрудник; студент).
VAR-LASSO-модель на большом массиве российских экономических данных [Текст] / Н. Д. Фокин // Экономическое развитие России. - 2019. - Т. 26, № 1. - С. 20-30 : рис. . - ISSN 2306-5001

УДК

^a31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
индексы промышленного производства -- построение прогнозов -- прогнозирование -- прогнозы (экономика) -- статистические данные -- цены на нефть -- эконометрические модели -- эконометрия -- экономические данные
Аннотация: В статье продемонстрирована возможность и преимущества использования для прогнозирования российских макропараметров подхода с помощью большого набора регрессоров, что, с теоретической точки зрения, должно улучшить прогнозы относительно моделей меньшей размерности. Основной акцент делается на индексах промышленного производства. В частности, на основе качества прогнозов индексов сделаны выводы о прогнозной силе модели и противопоставлены VAR-LASSO-модель и ARIMA-модель.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фокин, Н.
VAR-LASSO модель для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей России [Текст] / Н. Фокин, А. Полбин // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 2. - С. 67-93. - Библиогр.: с. 88-91 (46 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a338.27

ББК 65в631 + 65.054.3
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Прогнозирование--Россия, 2019-2024 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR-LASSO модель -- векторная авторегрессия -- макроэкономические показатели -- машинное обучение -- прогнозирование макроэкономических показателей -- прогнозные модели -- проклятие размерности -- российская экономика -- сценарные прогнозы -- цены на нефть -- эконометрические расчеты
Аннотация: В работе оценивается VAR-LASSO модель для ключевых макроэкономических показателей экономики России: ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт и реальный обменный курс рубля, а также нефтяных цен в качестве экзогенной переменной.

Доп.точки доступа:
Полбин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лазарян, С. С.
Оценка финансовой устойчивости банков с использованием статистики показателей обязательных нормативов [Текст] / С. С. Лазарян, А. И. Вотинов, А. И. Шаталова // Банковское дело. - 2019. - № 11. - С. 40-47 : табл., рис. - Библиогр.: с. 47 (23 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2011-2018 гг.
Кл.слова (ненормированные):
Lasso -- банки -- банковские дефолты -- достаточность капитала -- лицензии -- модели прогнозов -- обязательные нормативы -- отзыв лицензий -- оценка кредитоспособности -- оценка финансовой устойчивости -- показатели обязательных нормативов -- прогнозирование дефолта -- статистика -- финансовая устойчивость банков
Аннотация: Целью исследования является моделирование поведения Центрального банка РФ относительно отзывов лицензии. Для этого с помощью Lasso-регуляризации были построены различные модели прогнозов отзыва лицензий в период 2011-2018 гг. Помимо традиционно используемых финансовых индикаторов и макроэкономических переменных, учитывались показатели обязательных нормативов.

Доп.точки доступа:
Вотинов, А. И.; Шаталова, А. И.; Центральный банк Российской Федерации; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)