Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Шведов, А. С.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Шведов, А. С.
О методах Монте-Карло с цепями Маркова [Текст] / А. С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С. 227-243. - Библиогр.: с. 243 (12 назв. ). - Прил.

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
методы Монте-Карло с цепями Маркова -- Монте-Карло методы -- цепи Маркова -- Маркова цепи -- эконометрические исследования -- алгоритм Метрополиса -- Метрополиса алгоритм -- гиббсовский метод -- многомерные распределения вероятностей -- наборы векторов -- двумерные нормальные распределения -- симулирование многомерных распределений
Аннотация: В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Шведов, А. С.
Робастная регрессия с применением t-распределения и EM-алгоритма [Текст] / А. С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2011. - Т. 15, N 1. - С. 68-88. - Библиогр.: с. 87 (22 назв. )

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
линейная регрессионная модель -- робастная регрессия -- EM-алгоритм -- алгоритмы -- принцип максимизации правдоподобия -- t-распределения -- метод наименьших квадратов -- оценка параметров -- параметры регрессионных моделей -- случайные матрицы
Аннотация: В работе рассматривается линейная регрессионная модель. EM-алгоритм представляет собой распространенный подход к оценке параметров таких моделей на основе общего принципа максимизации правдоподобия. Известно, что этот метод оценки параметров является робастным, если ошибки независимы, одинаково распределены и имеют многомерное t-распределение. На численных примерах при различных распределениях ошибок исследованы преимущества такого подхода по сравнению с методом наименьших квадратов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)