Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Уляев, Лукман Рафгатович$<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант).
Моделирование влияния инструментов управления индивидуальными рисками на волатильность финансовых активов [Текст] / Л. В. Уляев ; рец. В. А. Чахоян // Аудит и финансовый анализ. - 2017. - № 5/6. - С. 653-659 : 4 рис. - Библиогр.: с. 659 (12 назв.). - Рец. Чахоян В. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
базовая модель -- волатильность финансовых активов -- имитационное моделирование -- кредитные риски -- финансовые рынки -- хеджирование кредитных рисков
Аннотация: В данной статье представлена имитационная модель финансового рынка. Разработанный программный комплекс позволяет моделировать влияние различных участников финансовых отношений, инструментов управления индивидуальными рисками и регулирующих мер на ценовые колебания финансовых активов.

Доп.точки доступа:
Чахоян, В. А. (кандидат экономических наук; доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант).
Эмпирические свойства динамики цен акций на российском фондовом рынке [Текст] / Л. Р. Уляев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 5. - С. 1166-1182. - Библиогр.: с. 1182 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
динамика цен акций -- уровень волатильности -- финансовые временные ряды -- фондовые рынки -- эмпирические свойства
Аннотация: Российский фондовый рынок по сравнению с развитыми и развивающимися мировыми фондовыми рынками является более подверженным значительным ценовым колебаниям. Стандартные эконометрические модели должны применяться с особой осторожностью, с учетом непредвиденных падений цен на акции. Анализ обнаруженных эмпирических эффектов может быть использован в дополнении к стандартным инструментам риск-менеджмента при описании ожидаемого уровня волатильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант).
Изучение особенностей поведения финансового рынка на основе агентно-ориентированного моделирования [Текст] / Л. Р. Уляев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 8. - С. 1869-1888. - Библиогр.: с. 1888 (35 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
агентно-ориентированные модели -- вычислительно-ориентированные имитационные модели -- гетерогенные агентные модели -- искусственные финансовые рынки -- моделирование в экономике -- моделирование финансового рынка
Аннотация: Рассмотрен процесс развития агентно-ориентированных моделей финансового рынка, проведен анализ дискретных гетерогенных агентных моделей, сравнены между собой и выявлены проблемы и сложности, возникающие при построении данных моделей. В процессе исследования агентно-ориентированные модели были условно разделены на три основных типа: искусственные рынки, вычислительно-ориентированные имитационные модели, гетерогенные агентные модели. Рассмотрены проблемы, возникающие при построении агентно-ориентированных моделей, сформулированы некоторые открытые вопросы и возможные перспективы агентно-ориентированного моделирования финансового рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)