Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Пестова, Анна Андреевна$<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Пестова, Анна Андреевна.
Предсказание поворотных точек бизнес-цикла: помогают ли переменные финансовые сектора? [Текст] / А. Пестова // Вопросы экономики. - 2013. - № 7. - С. 63-81. - Библиогр.: с. 80-81 (19 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
бизнес-циклы -- макроэкономические кризисы -- модели бинарного выбора -- опережающие индикаторы -- поворотные точки -- рецессии -- финансовые кризисы
Аннотация: Цель данной статьи - построение опережающих индикаторов поворотных точек бизнес-цикла по широкому набору стран, включая Россию, за длительный период времени. Автор использует модели дискретного выбора с зависимой переменной состояния экономики: рецессия, нет рецессии. Данные модели позволяют определить вероятность изменения макроэкономической динамики с положительной на отрицательную и наоборот.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пестова, Анна Андреевна.
Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России [Текст] / А. Пестова, М. Мамонов // Вопросы экономики. - 2016. - № 6. - С. 45-76. - Библиогр.: с. 71-76 (103 назв.). - Примеч.

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика, 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
DSGE-моделирование -- байесовская автоагрессия -- векторная автоагрессия -- макроэкономические модели -- макроэкономические теории -- макроэкономическое прогнозирование -- неструктурные теории -- структурные теории -- эмпирические модели
Аннотация: В работе описаны эволюция макроэкономических теорий в XX веке и развитие эмпирических моделей, предназначенных для прикладного макроэкономического прогнозирования. Сравниваются его современные структурные и неструктурные методы. Рассмотрена практика прогнозирования в России, выявлены ее недостатки и возможности улучшения.

Доп.точки доступа:
Мамонов, Михаил Евгеньевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пестова, Анна Андреевна.
Режимы денежно-кредитной политики Банка России: рекомендации для количественных исследований [Текст] / А. Пестова // Вопросы экономики. - 2017. - № 4. - С. 38-60. - Библиогр.: с. 58-60 (27 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система, 2000-2015 гг.
Кл.слова (ненормированные):
денежная база -- ключевая ставка процента -- курс рубля -- монетарная политика -- российские банки -- таргетирование инфляции
Аннотация: В работе проанализированы основные параметры денежно-кредитной сферы в России в 2000-2015 годах, систематизированы инструменты и цели денежно-кредитной политики Банка России, выделены периоды однородности монетарной политики: от управления денежной базой и краткосрочными колебаниями курса рубля до управления процентными ставками. Формулируются рекомендации для дальнейших количественных исследований по оценке эффектов монетарной политики в России.

Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ РФ; Центральный банк Российской Федерации; Российская Федерация \центральный банк\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пестова, Анна Андреевна.
Об оценке эффектов монетарной политики в России: роль пространства шоков и изменений режимов политики [Текст] / А. А. Пестова // Вопросы экономики. - 2018. - № 2. - С. 33-55. - Библиогр.: с. 53-55 (45 назв.)

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- байесовская оценка -- векторные авторегрессии -- денежно-кредитная политика -- монетарная политика -- структурная идентификация -- шоки внешнего спроса -- шоки внутреннего спроса -- экономическая политика
Аннотация: В работе оценивается влияние шоков монетарной политики в России на основные макроэкономические и финансовые показатели. Для идентификации шоков применяется метод байесовской оценки векторных авторегрессий (VAR) с последующим выделением несистематической динамики инструмента монетарной политики с помощью рекурсивной идентификации и идентификации, основанной на ограничениях на знаки функций откликов. Проведенные расчеты показали, что шоки монетарной политики нельзя отнести к ключевым факторам циклических колебаний в России, поскольку они объясняют менее 10% дисперсии выпуска и 5-10% дисперсии индекса цен. Сдерживающего воздействия монетарной политики на цены не выявлено. Влияние на выпуск отрицательно и статистически значимо, однако относительный вклад монетарных шоков в дисперсию выпуска невелик. Кроме того, не обнаружено значимого воздействия ужесточения монетарной политики на стабилизацию курса рубля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пестова, Анна Андреевна (кандидат экономических наук; старший научный сотрудник; докторант).
Шоки процентной политики Банка России и оценка их макроэкономических эффектов [Текст] / А. А. Пестова, М. Е. Мамонов, Н. А. Ростова // Экономическая политика. - 2019. - Т. 14, № 4. - С. 48-75 : 13 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 72-73 (29 назв.). - Прил. . - ISSN 1994-5124

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
DFM-модели -- денежно-кредитная политика -- динамические факторные модели -- ключевая ставка -- коммерческие банки -- кредитные проценты -- метод главных компонент -- монетарная политика -- процентная политика -- способы идентификации шоков -- структурная идентификация -- шоки монетарной политики
Аннотация: В статье проводится оценка реакции ключевых макроэкономических показателей российской экономики на шоки ключевой ставки Банка России. В работе найдено одно из возможных подтверждений невысокой эффективности ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции в стране.

Доп.точки доступа:
Мамонов, Михаил Евгеньевич (кандидат экономических наук; старший научный сотрудник; докторант); Ростова, Наталья Андреевна (магистрант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пестова, Анна Андреевна.
Экономические эффекты монетарной политики в России: о чем говорят большие массивы данных? [Текст] / А. А. Пестова, Н. А. Ростова // Вопросы экономики. - 2020. - № 4. - С. 31-53. - Библиогр.: с. 50-53 (40 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2008-2009 гг.
Кл.слова (ненормированные):
денежно-кредитная политика -- динамическая факторная модель -- метод главных компонент -- монетарная политика -- центральные банки -- шоки денежно-кредитной политики
Аннотация: Способен ли Центральный банк РФ мерами процентной политики одновременно сдерживать ценовое давление и снижать совокупный спрос? Другими словами, соответствуют ли эмпирические оценки эффектов монетарной политики в России теоретическим представлениям и опыту развитых стран? Изучение этих вопросов является предметом данной статьи. В отличие от предыдущих работ, оценка проводится для "больших данных". Акцент сделан только на периоде после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., для которого характерны отказ Банка России от политики фиксированного курса рубля и постепенный переход к режиму управления процентными ставками.

Доп.точки доступа:
Ростова, Наталья Андреевна; Центральный банк Российской ФедерацииБанк России; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Межстрановой опыт прогнозирования макроэкономических и кредитных кризисов и его применение для России [Текст] / М. Е. Мамонов, А. А. Пестова, В. А. Панкова, Р. Р. Ахметов // Экономическая политика. - 2020. - Т. 15, № 5. - С. 130-159 : 4 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 155-157 (36 назв.) . - ISSN 1994-5124

УДК

^a330.4

^a338.27

ББК 65в631 + 65.054.3
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Прогнозирование--Россия--США--Европа, 1994-2018 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банковские кризисы -- бизнес-циклы -- двумерные пробит-модели -- динамические пробит-модели -- макроэкономическая рецессия -- макроэкономические кризисы -- макроэкономические показатели -- методология исследования -- одномерные пробит-модели -- описательная статистика -- пробит-модели -- пробит-уравнения -- прогнозирование поворотных точек -- сравнительный анализ -- экономическая интерпретация
Аннотация: Макроэкономические кризисы длятся дольше, если они происходят одновременно с системными банковскими кризисами. Используя квартальные данные по развитым странам и России за период с I квартала 1994 года по IV квартал 2018-го, авторы строят систему из двух динамических пробит-моделей, которая позволяет учесть ненаблюдаемые (не включенные в модель) факторы, влияющие одновременно на оба цикла, через кросс-корреляцию ошибок в уравнениях вероятности возникновения макроэкономической рецессии и кредитного кризиса. Результаты показывают, что модели, построенные на выборке из развитых экономик и России, позволяют весьма точно предсказывать для последней как одиночные события (экономические рецессии и кредитные кризисы), так и эпизоды их совместной реализации.

Доп.точки доступа:
Мамонов, Михаил Евгеньевич (кандидат экономических наук; директор центра); Пестова, Анна Андреевна (кандидат экономических наук; старший научный сотрудник); Панкова, Вера Александровна (эксперт; научный сотрудник); Ахметов, Ренат Рамилович (эксперт; научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Банникова, Виктория Алексеевна.
Моделирование воздействия монетарных шоков на инфляцию с помощью высокочастотного подхода [Текст] / В. А. Банникова, А. А. Пестова // Вопросы экономики. - 2021. - № 6. - С. 47-76. - Библиогр.: с. 74-75 (30 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система, 2010-2019 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- внешние инструменты -- инфляция -- монетарная политика -- открытая экономика -- рыночные ожидания -- стоимостная мера риска
Аннотация: В статье предлагается новая внешняя инструментальная переменная для идентификации шоков процентной политики на основе данных фьючерс- и спот-курсов валютной пары доллар-рубль. Проведен анализ эффектов монетарных шоков на периоде управления процентными ставками 2010-2019 гг. В отличие от предыдущих работ, для периода перед кризисом 2014 г. не обнаружена ценовая загадка или другие контринтуитивные с точки зрения знака импульсные функции откликов в ответ на ужесточение ДКП. Однако сдерживающее воздействие процентной политики на инфляцию для периода повышения процентных ставок, включающего кризис 2014-2015 гг., не выявлено, что связано с особенностями расчета инструмента. В случае исключения из анализа кризисного периода конца 2014 г. полученные оценки эффектов монетарных шоков соответствуют теоретическим представлениям и опыту зарубежных работ: наблюдается сдерживающее воздействие на цены и экономическую активность, снижаются фондовые индексы, объем банковского кредитования и торгового баланса, укрепляется курс рубля и растут кредитные спреды. Проверка устойчивости оценок к наличию возможной немонетарной информации в инструментах выявила их робастность к пересмотру ожиданий относительно основных макроэкономических переменных (ключевой ставки, инфляции, выпуска).

Доп.точки доступа:
Пестова, Анна Андреевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Колесник, Дарья Павловна.
Шоки предложения банковского кредитования и потребление домашних хозяйств в России [Текст] / Д. П. Колесник, А. А. Пестова, М. Е. Мамонов // Вопросы экономики. - 2021. - № 9. - С. 24-50. - Библиогр.: с. 48-50 (32 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2006-2019 гг.
Кл.слова (ненормированные):
агрегированные шоки -- ипотека -- кредиты населению -- модели SVAR -- модели структурной векторной авторегрессии -- опросные данные -- потребление
Аннотация: В работе проводится сравнительный анализ реакции различных групп потребителей на шоки предложения банковского кредитования. В качестве параметров гетерогенности потребителей рассматриваются различия в форме владения жильем (владельцы жилья с ипотекой и без ипотеки и арендаторы) и в виде кредита (домохозяйства с крупным долгом (ипотекой, автокредитом), домохозяйства с умеренным (потребительским) кредитом и без кредитов). Для эмпирического анализа используются данные лонгитюдного панельного обследования домохозяйств RLMS-HSE НИУ ВШЭ за период с 2006 по 2019 год, охватывающем два эпизода кредитного кризиса и пост-кризисного восстановления. Шоки предложения банковского кредитования оцениваются при помощи стандартной модели структурной векторной авторегрессии (SVAR), в которой также идентифицируются шоки совокупного спроса и предложения и шоки монетарной политики. Результаты показывают, что при положительном шоке предложения банковского кредитования, эквивалентном сокращению процентной ставки по кредитам на 0, 5 п. п., домохозяйства с ипотекой увеличивают свое потребление на 2, 1-2, 5% больше, чем владельцы жилья без ипотеки.

Доп.точки доступа:
Пестова, Анна Андреевна; Мамонов, Михаил Евгеньевич; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; НИУ ВШЭ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)