Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Моисеев, Б. С.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Моисеев, Б. С.
О методике стресс-тестирования банка [Текст] / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2008. - N 9. - С. 55-63 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские системы -- риски -- кредитные риски -- кризисы -- потери банков -- активы -- стоимость активов -- расчет кредитных рисков -- матрица вероятностей переходов -- вероятностей переходов матрица -- оценка кредитных рисков -- стресс-тестирование (методика расчета)
Аннотация: Автором рассмотрена методика оценки потерь банка в условиях кризиса с учетом влияния на эти потери риска ликвидности. Кроме того, при расчете кредитного риска автор использует модель матрицы вероятностей переходов, позволяющую выразить ее прогнозные значения через другие показатели, для которых имеется надежная информация по уже состоявшимся кризисам. И, наконец, рассмотрен эффект, влияющий на величину потерь банка, проявление которого наиболее характерно именно для кризисных условий, - это взаимодействие различных рисков.

Найти похожие

Моисеев, Б. С.
Интервальное резервирование: бережливый подход к расходованию капитала банка [Текст] / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2010. - N 9. - С. 58-67 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский капитал -- резервы банка -- кредиты -- формирование резервов -- интервальное резервирование -- риски -- кредитные риски -- ожидаемые потери -- кризисы -- дефолты -- вероятность дефолтов -- матрица вероятностей -- математические методы
Аннотация: В статье предлагается новый подход к резервированию, который позволяет создавать резервы на уровне, минимально достаточном для покрытия ожидаемых потерь. Методика основывается на доказанном положении о том, что величина резервов по кредитам напрямую связана с вероятностью их дефолта. Представлен метод расчета матрицы вероятностей, который позволяет надежно оценивать вероятности дефолтов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)