Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Крицкий, О. Л.$<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук, доц.).
Неприятие риска инвестиций при финансовом кризисе [Текст] / О. Л. Крицкий // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - N 20. - С. 9-18. - Библиогр.: с. 18 (24 назв. )

УДК

^a330.322

^a657.6

ББК 65.263 + 65.053
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
риск инвестиций -- неприятие риска инвестиций -- одномерное неприятие риска -- многомерное неприятие риска -- финансовый кризис -- коэффициент неприятия риска -- инвестиции
Аннотация: Предложена методология вычисления одномерного и многомерного неприятия риска, основанная на оценивании условного математического ожидания и дисперсии избыточной доходности.

Найти похожие

Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук, доц.).
Расчет безрисковой стохастической процентной ставки и ее применение в модели Блэка-Кокса [Текст] / О. Л. Крицкий, Т. А. Ильина, Д. М. Каменских // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 15. - С. 54-62. - Библиогр.: с. 62 (14 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a657.6

^a330.4

ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
безрисковые стохастические процентные ставки -- расчет процентных ставок -- методология расчета процентных ставок -- процентные ставки -- модель Блэка-Кокса -- Блэка-Кокса модель -- неприятия рисков -- риски -- финансовые инструменты
Аннотация: Предложена методология расчета стохастической безрисковой процентной ставки по неприятиям риска различных финансовых инструментов.

Доп.точки доступа:
Ильина, Т. А. (асп.); Каменских, Д. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук; доц.).
Ядерная оценка волатильности [Текст] / О. Л. Крицкий, П. В. Трясучев, Е. О. Савельева // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 6. - С. 39-44. - Библиогр.: с. 44 (13 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

^a657.6

ББК 65в631 + 65.053
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
оценка волатильности -- ядерная оценка -- непараметрическая оценка волатильности -- ядерные функции -- деривативы фондового рынка
Аннотация: Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки, зависимой от неприятия риска инвестора. Вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов фондового рынка.

Доп.точки доступа:
Трясучев, П. В.; Савельева, Е. О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Крицкий, О. Л. (кандидат физико-математических наук).
Оптимизация портфеля финансовых инструментов [Текст] / О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер // Финансы и кредит. - 2013. - № 36. - С. 35-40 : табл., граф. - Библиогр.: с. 40 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции--Россия, 2000-2006 гг.
Кл.слова (ненормированные):
многомерные модели -- модели управления портфелем -- модель динамических корреляций -- оптимальный инвестиционный портфель -- портфельные инвестиции -- управление инвестиционным портфелем -- финансовый рынок
Аннотация: В статье решается задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модификация модели Марковица, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных статистических данных и нестационарность корреляционной и ковариационной матриц. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг.

Доп.точки доступа:
Бельснер, О. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Крицкий, О. Л. (кандидат физико-математических наук; доцент).
Выявление информированных трейдеров при внутридневной торговле фьючерсами и их базовыми активами [Текст] / О. Л. Крицкий, Л. А. Глик // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 17. - С. 60-68. - Библиогр.: с. 66-68 (23 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.4

^a336.761

ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Рынок ценных бумаг, 2013-2014 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ARMA модель -- FOREX -- базовый актив -- высокочастотная торговля -- информированные трейдеры -- критерии обнаружения -- модель ARMA -- устойчивость модели ARMA -- фондовые рынки -- фьючерсы
Аннотация: Предложена процедура обнаружения сделок информированных трейдеров при внутридневной торговле рисковыми активами и фьючерсами на них на различных фондовых рынках. Проведены расчеты для валютных пар EUR/USD, GBR/USD, индекса РТС и мартовского фьючерса 2014 г. на него, индекса волатильности RTSVX для спотовых цен на золото и серебро. Делается вывод об отсутствии заметного влияния крупных игроков на результаты торгов в период с 16 по 20 декабря 2013 г. по большинству рассмотренных инструментов.

Доп.точки доступа:
Глик, Л. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)