Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
 Найдено в других БД:Период.издания науч.абонемента (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>A=Кретинин, И. А.$<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Кретинин, И. А.
    Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов [Текст] / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - N 24. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- Марковица модель -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)