Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Коротких, В. В.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Коротких, В. В. (кандидат экономических наук; доцент).
Системный подход к статистическому анализу рисков на фондовом рынке [Текст] / В. В. Коротких // Финансы. - 2023. - № 6. - С. 55-64 : рис. - Библиогр.: с. 64 (15 назв.) . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
классический фундаментальный анализ -- статистический анализ рисков -- факторное инвестирование -- факторы риска -- финансовые инструменты -- фондовые рынки -- фундаментальный анализ -- ценообразование
Аннотация: В исследовании рассматривается одно из актуальных направлений развития классического фундаментального анализа финансовых инструментов на фондовом рынке. Обоснованы преимущества статистического анализа рисков, состоящие в непосредственной ориентации на закономерности в ценообразовании финансовых инструментов, определяемые факторами риска, общими для некоторой совокупности инструментов, а также скрытыми состояниями фондового рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коротких, В. В. (кандидат экономических наук).
Корпоративное мошенничество, инерция и рыночные состояния в объяснении различий в биржевых характеристиках облигаций на российском рынке [Текст] / Коротких В. В. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 12. - С. 2813-2840. - Библиогр.: с. 2840 (28 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
биржевые облигации -- временная структура процентных ставок -- идиосинкратическая инерция -- корпоративное мошенничество -- операции с облигациями -- паттерны факторных нагрузок -- портфели облигаций -- рынок облигаций -- систематические риски -- фазы делового цикла -- факторное инвестирование -- факторные модели -- фальсификация отчетной информации -- форма кривой бескупонной доходности
Аннотация: Получены свидетельства значимого вклада факторов риска корпоративного мошенничества, связанного с фальсификацией отчетной информации, риска возврата к среднему и риска идиосинкратической инерции в объяснение избыточной доходности тестируемых портфелей облигаций. Риск идиосинкратической инерции на российском рынке облигаций исследуется впервые. Два рыночных состояния являются устойчивыми и статистически значимыми. Об этом свидетельствует их содержательная интерпретация с точки зрения формы кривой бескупонной доходности. Уточнены паттерны факторных нагрузок к факторам систематического риска в зависимости от фазы делового цикла.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)