Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Камбарбаева, Г. С.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Камбарбаева, Г. С.
Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске [Текст] / Г. С. Камбарбаева // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2011. - N 5. - С. 14-20 : 4 рис. - Библиогр.: с. 20 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a510

ББК 22.1
Рубрики: Математика
Общие вопросы математики
Кл.слова (ненормированные):
стохастические дифференциальные уравнения -- модель рынка Белецкого и Плиски -- Белецкого и Плиски модель рынка -- коэффициенты риска -- стратегии инвестирования -- оптимальное управление -- ценные бумаги
Аннотация: Рассматривается предложенная Т. Белецким и С. Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Камбарбаева, Г. С.
Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса [Текст] / Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2013. - № 1. - С. 3-10 : 1 рис. - Библиогр.: с. 9-10 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a519.22

ББК 22.172
Рубрики: Математика
Математическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
Кокса-Ингерсолла-Росса закон -- закон Кокса-Ингерсолла-Росса -- портфель ценных бумаг -- процентные ставки -- финансовая математика -- ценные бумаги -- эффективный портфель
Аннотация: Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью.

Доп.точки доступа:
Розанова, О. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)