Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Гамбаров, Г. $<.>)

Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 19

Гамбаров, Г.
Оценка срочной структуры процентных ставок [Текст] / Г. Гамбаров, И. Шевчук, А. Балабушкин // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 13. - С. . 44-50. - RUMARS-rcb_04_000_013_0044_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
процентные ставки -- государственные облигации -- государственные ценные бумаги -- рынок ГКО/ОФЗ -- фондовый рынок -- финансовый рынок
Аннотация: В первой части статьи был проведен анализ наиболее популярных на зарубежных рынках моделей оценки срочной структуры процентных ставок и обоснована целесообразность сравнения существующих подходов для выбора модели, наиболее приемлемой для использования на российском рынке. Во второй части статьи речь пойдет о необходимости корректировки стандартной модели с учетом эффекта низкой частоты сделок с ГКО/ОФЗ и приводится вариант такой модификации.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И.; Балабушкин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гамбаров, Г.
Оценка срочной структуры процентных ставок [Текст] / Г. Гамбаров ; И. Шевчук; А. Балабушкин // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 11. - С. . 43-50. - RUMARS-rcb_04_000_011_0043_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
процентные ставки -- модель стуктуры срочной ставки -- структура процентных ставок -- срочные процентные ставки
Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка обосновать важность и актуальность проблемы структуры процентных ставок, описать некоторые типичные подходы к ее решению и предложить вариант модели, учитывающий специфику текущего состояния рынка.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И.; Балабушкин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гамбаров, Г. М. (канд. экономич. наук, доцент).
Срочная структура процентных ставок: оценка в условиях неоднородной ликвидности рынка [Текст] / Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2004. - N 30. - С. . 27-39. - s, 2004, , rus. - RUMARS-fikr04_000_030_0027_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 30. - С. 27-39. - fikr04_000_030_0027_1, 30, 27-39

УДК

^a336

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика--Финансы
   Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Европа
    Италия
    Канада
    Нидерланды
    США
    Франция
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- государственные ценные бумаги -- ГКО-ОФЗ -- ОФЗ -- развитые страны -- неликвидные выпуски облигаций -- облигации -- ликвидность ценных бумаг -- индикатор ликвидности -- метод Парето -- Парето-отношения -- индикатор ликвидности -- модель Нельсона-Сигеля -- процентные ставки -- оценка процентных ставок -- ликвидность рынка -- неоднородная ликвидность рынка
Аннотация: Ситуация на рынке ГКО-ОФЗ; характеристики выпусков государственных ценных бумаг в развитых странах Европы, США, Канады и Японии; модель формирования доходности неликвидных выпусков облигаций; показатели ликвидности рынка государственных ценных бумаг и их анализ; построение индикатора ликвидности методом регуляции по Парето; инкорпорирование индикатора ликвидности в модель оценки срочной структуры процентных ставок; исследование размеров и динамики премий за ликвидность на рынке ГКО-ОФЗ.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гамбаров, Г.
Индексы и индикаторы доходности рынка государственных облигаций России [Текст] / Г. Гамбаров, И. Шевчук // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 65-71. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0065_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 65-71. - rcb_05_000_012_0065_1, 12, 65-71

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- рынок облигаций -- долговой рынок -- государственные облигации -- индексы акций -- рынок акций -- индексы рынка облигаций
Аннотация: Общей мировой тенденцией нескольких последних десятилетий стало массовое использование индексов рынка облигаций, которые превратились в неотъемлемый элемент построения современных портфельных стратегий инвестирования.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гамбаров, Г.
Индексы и индикаторы рынка облигаций России: принципы построения [Текст] / Г. Гамбаров, И. Шевчук, И. Марич // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 13. - С. . 43-48. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_013_0043_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 13. - С. 43-48. - rcb_05_000_013_0043_1, 13, 43-48

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
индексы рынка облигаций -- индикаторы рынка облигаций -- рынок облигаций -- государственные облигации -- биржевой рынок -- рынок долгов -- долговой рынок
Аннотация: Данная статья представляет собой вторую часть работы, посвященной индексам и индикаторам рынка облигаций. В данной части излагаются принципы построения ценовых индексов и индикаторов доходности рынка государственных облигаций, на основе которых была разработана методика, предложенная к использованию Московской межбанковской валютной биржей совместно с Банком России.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И.; Марич, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гамбаров, Г.
Индексы и индикаторы рынка государственных облигаций России: методика расчета и интерпретация [Текст] / Г. Гамбаров, И. Шевчук, И. Марич // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 14. - С. . 50-56. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_014_0050_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 14. - С. 50-56. - rcb_05_000_014_0050_1, 14, 50-56

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
индексы доходности -- индикаторы доходности -- облигации -- государственные облигации -- рынок облигаций
Аннотация: Всю совокупность правил, на основе которых была разработана методика расчета индексов и индикаторов доходности рынка государственных облигаций России, можно разделить на две группы: правила формирования базы расчета и правила расчета.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И.; Марич, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кирищенко, К. Н. (канд. экономич. наук, профессор).
Развитие подходов к построению эффективных валютных курсов для оценки внешней стоимости валюты [Текст] / К. Н. Корищенко, Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2006. - N 6. - С. . 22-33. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_006_0022_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 6. - С. 22-33. - fikr06_000_006_0022_1, 6, 22-33

УДК

^a336

ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
валютные курсы -- эффективность валютных курсов -- стоимость валюты -- валюта -- оценка стоимости валюты -- абсолютная стоимость валюты -- индексы эффективных курсов -- индикатор стоимости доллара -- доллар -- стоимость доллара -- индекс основных валют -- индексы стоимости валют -- внешняя стоимость валют -- курсовые колебания
Аннотация: Целью настоящей статьи является разработка метода определения внешней стоимости валюты путем сравнительного анализа и развития существующих подходов к определению эффективных валютных курсов.

Доп.точки доступа:
Гамбаров, Г. М.; Шевчук, И. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гамбаров, Г.
Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ [Текст] / Г. Гамбаров, И. Щевчук // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 3. - С. . 68-77. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_003_0068_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 3. - С. 68-77. - rcb_06_000_003_0068_1, 3, 68-77

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
бескупонные облигации -- облигации -- бескупонная доходность -- институционные характиристики рынка -- рыночные цены -- ликвидность -- индикатор ликвидности -- модели Нельсона-Сигеля -- Нельсона-Сигеля -- модели Свенсона -- Свенсона модели
Аннотация: На официальном биржевом сайте в сети Интернет ЗАО ММВБ приступило к публикации кривой бескупонной доходности (КБД) , определяемой на основании сделок с ГКО-ОФЗ. Данная кривая, получившая краткое наименование "G-кривая", и рассчитываемые на ее основе показатели представляют собой новый информационно-аналитический продукт, способствующий повышению прозрачности и ликвидности рынка государственных ценных бумаг. Ситуации и особенности развития рынка государственных облигаций России.

Доп.точки доступа:
Щевчук, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Корищенко, К. Н. (канд. экон. наук).
Развитие подходов к построению индекса базовой инфляции для оценки внешней стоимости денег [Текст] / К. Н. Корищенко, Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2006. - N 16. - С. . 2-16. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_016_0002_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 16. - С. 2-16. - fikr06_000_016_0002_1, 16, 2-16

УДК

^a336

ББК 65.262.6
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инфляция -- денежное обращение -- базовая инфляция -- деньги -- внешняя стоимость денег -- ценовые индексы -- оценка инфляции
Аннотация: Альтернативная концепция базовой инфляции - внешняя стоимость денег, показаны ее преимущества перед традиционными ценовыми индексами и предложена методология ее оценки.

Доп.точки доступа:
Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук); Шевчук, И. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук).
Метод регуляризации финансовых показателей по Парето [Текст] / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2006. - N 26. - С. . 17-25. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_026_0017_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 26. - С. 17-25. - fikr06_000_026_0017_1, 26, 17-25

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
теория финансов -- оценка ликвидности -- ликвидность -- метод регуляризации Парето -- Парето метод регуляции -- МРП -- методы регуляризации -- процедура МРП -- гипотетические исследования -- страновой рейтинг -- активность банков -- оценка активности -- индикатор ликвидности -- государственные облигации -- банковская ликвидность
Аннотация: Работа посвящена описанию метода построения интегральных показателей на основании подхода, основанного на парном сравнении объектов по принципу Парето, и возможностей его применения для анализа финансового рынка. Возможности и особенности использования данного метода демонстрируются на примерах решения разнообразных задач. В каждой из них на основании нескольких частных показателей осуществлялось построение одного обобщающего показателя.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук).
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций [Текст] / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2010. - N 44. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости
Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Гамбаров, Г. М.
Проблемы и задачи статистического анализа финансовых рынков в целях денежно-кредитной политики [Текст] / Г. М. Гамбаров // Деньги и кредит. - 2010. - N 11. - С. 49-54. - Библиогр.: с. 54 (7 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
рынки -- финансовый рынок -- денежно-кредитная политика -- статистический анализ -- методы статистического анализа
Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы статистического анализа российских финансовых рынков. Выявлены ключевые и вспомогательные задачи, которые должны быть решены в процессе внедрения нового режима денежно-кредитной политики.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

УДК

^a336.761

14.

УДК

^a31:33

15.

Гамбаров, Г. М.
Подходы к оценке равновесных валютных курсов и внешней стоимости валют [Текст] / Г. М. Гамбаров // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (9 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международная валютная система -- валюты -- валютные курсы -- стоимость валюты -- внешняя стоимость -- равновесный валютный курс -- индикаторы стоимости валюты
Аннотация: В статье описаны проблемы оценки и применения индексов эффективных валютных курсов в качестве индикаторов изменения стоимости валюты. Выделены принципы расчета индикаторов стоимости валюты и показано, что используемые индексы эффективных курсов удовлетворяют только некоторым из них. Особое внимание уделено вопросу оценки равновесных валютных курсов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Гамбаров, Г. М. (кандидат экономических наук).
Статистический анализ в центральных банках: история и перспективы [Текст] / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2011. - N 30. - С. 23-28. - Библиогр.: с. 28 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- денежно-кредитная политика -- инфляционные ожидания -- инфляция -- статистические модели -- статистический анализ -- теория рациональных ожиданий -- финансовые рынки -- центральные банки
Аннотация: В связи с изменением традиционных задач центральных банков исследуется новая парадигма денежно-кредитной политики. Характеризуется значение финансовых рынков в реализации денежно-кредитной политики. Рассматривается новое направление статистического анализа финансовых рынков, основанное на теории рациональных ожиданий и направленное на создание теоретико-статистических моделей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Макропруденциальный анализ [Текст] / И. В. Пантина [и др.] // Деньги и кредит. - 2013. - № 9. - С. 57-69. - Продолж. Начало в N 7 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Понци схема (термин) -- квантильная регрессия (термин) -- макропруденциальный анализ -- метод декомпозиции вариации (термин) -- систематический риск (термин) -- специфический риск (термин) -- стресс-тестирование (термин) -- схема Понци (термин) -- теневая банковская деятельность (термин) -- трансмиссия рисков (термин) -- центральные банки -- экономические понятия -- экономические термины -- экономический индикатор (термин)
Аннотация: Журнал продолжает публикацию словарных статей. В данном номере представлены статьи раздела "Макропруденциальный анализ".

Доп.точки доступа:
Пантина, И. В.; Гамбаров, Г. М.; Павшок, О. В.; Мусаева, М. У.; Моисеев, С. Р.; Снегова, Е. А.; Марков, К. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Гамбаров, Г. М.
Индикатор рисков российского финансового рынка [Текст] / Г. М. Гамбаров, М. У. Мусаева, А. С. Крупкина // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 29-38. - Библиогр.: с. 38 (23 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65.в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Колмогорова-Смирнова статистика -- индексы финансового стресса -- индикатор рисков -- метод главных компонент -- методы оценки системного риска -- отдельные сегменты финансового рынка -- оценка системного риска -- построение индикатора рисков -- риски финансовой стабильности -- системные риски -- статистика Колмогорова-Смирнова -- стрессовые периоды (экономика) -- финансовая стабильность -- финансовый рынок
Аннотация: В работе описано построение индикатора рисков российского финансового рынка, обобщающего риски шести сегментов рынка. Обоснован выбор метода агрегирования исходных показателей. Предложен способ формального нахождения стрессового периода на основе статистики Колмогорова-Смирнова. С помощью данного метода определены стрессовые периоды последнего времени на российском финансовом рынке. На основе перечня важнейших шоков финансового рынка осуществлена оценка качества индикатора.

Доп.точки доступа:
Мусаева, М. У.; Крупкина, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Гамбаров, Г. М.
Анализ структуры трансмиссии ликвидности на рынке межбанковских кредитов [Текст] / Г. М. Гамбаров, А. Ф. Варданян // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 73-80. - Библиогр.: с. 80 (28 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
анализ рисков -- кластерный анализ -- кредиты -- крупные банки -- ликвидность -- межбанковские кредиты -- однодневные межбанковские кредиты -- посреднические услуги -- процентные ставки -- региональные банки -- риски -- риски концентрации -- рынок межбанковских кредитов -- сетевой анализ -- стресс-тестирование -- трансмиссия ликвидности
Аннотация: Статья посвящена выявлению структуры трансмиссии ликвидности на российском межбанковском рынке однодневных депозитов для анализа рисков, возникающих при перераспределении ликвидности.

Доп.точки доступа:
Варданян, А. Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)