Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Асатуров, К. Г.$<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Асатуров, К. Г. (аналитик).
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 1 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 5. - С. 3-26 : табл. - Библиогр.: с. 25-26 . - ISSN 0130-0105

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
DCC-GARCH -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения -- эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности.

Доп.точки доступа:
Теплова, Т. В. (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Асатуров, К. Г.
Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка [Текст] / К. Г. Асатуров // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 23. - С. 1343-1363 : табл. - Библиогр.: с. 1363 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
DCC-GARCH -- бета индексов -- валюта -- глобальная экономика -- детерминанты систематического риска -- долговые бумаги -- долларовая инфляция -- индекс доллара -- инфляция -- макроэкономические показатели -- мировая экономика -- риски фондового рынка -- российские индексы -- рыночный портфель -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Цель автора - оценить систематический риск общего и секторальных индексов российского фондового рынка относительно мирового, найти их детерминанты и определить вклад глобальной, страновой и секторальной составляющей в эти риски.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Асатуров, К. Г. (аспирант).
Оптимизация инвестиционного портфеля с декомпозицией риска [Текст] / К. Г. Асатуров // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 5. - С. 61-85. - Библиогр.: с. 83-85 (40 назв.) . - ISSN 0130-0105

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
бета-нейтральность -- декомпозиция инвестиционного риска -- декомпозиция риска -- инвестиционный портфель -- оптимизация портфеля
Аннотация: Предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)