Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=bid-ask спрэд<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Алехин, Б. И. (доктор экон. наук).
Bid-ask спрэд на рынке ГКО-ОФЗ [Текст] / Б. И. Алехин // Финансы и кредит. - 2004. - N 1. - С. . 5-16. - RUMARS-fikr04_000_001_0005_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Исландия
Италия
Кл.слова (ненормированные):
bid-ask спрэд -- спрэд -- рыночный спрэд -- рынок ГКО-ОФЗ -- ГКО -- ОФЗ-ГКО -- государственные ценные бумаги -- государственные краткосрочные облигации -- облигаци -- государственные облигации -- рынок ценных бумаг -- торги ОФЗ -- модель Коэна-Майера-Шварца-Уиткома
Аннотация: Фрагменты торгов ОФЗ в августе 2003 г. января 2004 г., сопоставляется российский рынок ГКО-ОФЗ с рынками государственных ценных бумаг Италии и Исландии. В работе использовалась модель Калмана Коэна, Стивена Майера, Роберта Шварца и Дэвида Уиткома, которая точнее других моделей инвентарного ряда характеризует рынок ГКО-ОФЗ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Алехин, Б. И. (доктор экономич. наук).
Один день на рынке акций РАО ЕЭС [Текст] / Б. И. Алехин // Финансы и кредит. - 2004. - N 26. - С. . 23-34. - s, 2004, , rus. - RUMARS-fikr04_000_026_0023_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - графики; табл. - N 26. - С. 23-34. - fikr04_000_026_0023_1, 26, 23-34

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004г.
Кл.слова (ненормированные):
рынок ценных бумаг -- торги акциями -- акции -- теория эффективного рынка -- валютные биржи -- сделки на валютной бирже -- микроструктурные эффекты -- цена сделки -- bid-ask спрэд -- спрэд -- статистика торгов акциями -- моделирование цены сделки -- эффективный рынок -- теория рыночной микроструктуры
Аннотация: Оценка модели, учитывающей маргинальное свойство цены сделки на валютной бирже и микроструктурные эффекты. Автор воспользовался статистикой торгов акциями РАО ЕЭС на Московской межбанковской валютной бирже за 24 февраля 2004 г.

Доп.точки доступа:
РАО ЕЭС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)