Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=эффекты заражения (экономика)<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик).
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 2 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С. 3-34. - Библиогр.: с. 34 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
ARMA-DCC-GARCH -- DCC-GARCH -- волатильность -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения (экономика) -- эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.

Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пивницкая, Наталия Александровна (аспирант).
Суверенные кредитные рейтинги и эффекты заражения на финансовых рынках азиатского региона [Текст] / Н. А. Пивницкая, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 6. - С. 48-69 : табл. - Библиогр.: с. 66-67. - Приложения: табл.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Азия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
модель DCC-GARCH -- рынки Азиатского региона -- суверенные рейтинги -- финансовые рынки -- экономические модели -- эффекты заражения (экономика)
Аннотация: В данной статье изучаются особенности эффектов заражения на финансовых рынках развивающихся стран Азиатского региона. Эффект заражения проявляется в изменении степени взаимосвязи финансовых рынков после реализации шока на одном из рынков рассматриваемого региона. В статье в качестве такого шока рассматривается появление информации о потенциальном или фактическом изменении суверенного кредитного рейтинга. Показано влияние несогласований рейтингов, присвоенных различными агентствами, на усиление или ослабление процессов заражения на рынках акций стран Азиатского региона, а также влияние наличия несоответствий прогнозов фактическому изменению рейтингов в прошлом на уровень доверия к прогнозам.

Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)