Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=эффективный портфель<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Камбарбаева, Г. С.
    Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса [Текст] / Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2013. - № 1. - С. 3-10 : 1 рис. - Библиогр.: с. 9-10 . - ISSN 0201-7385
УДК
^a519.22
ББК 22.172
Рубрики: Математика
   Математическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
Кокса-Ингерсолла-Росса закон -- закон Кокса-Ингерсолла-Росса -- портфель ценных бумаг -- процентные ставки -- финансовая математика -- ценные бумаги -- эффективный портфель
Аннотация: Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью.


Доп.точки доступа:
Розанова, О. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)