Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=эффективность опционных стратегий<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Кудрявцев, Олег Евгеньевич.
    Анализ эффективности стратегий опционной торговли на срочном рынке Московской биржи [Текст] = Analysis of the Effectiveness of Option Trading Strategies on the Moscow Exchange Derivatives Market / О. Е. Кудрявцев, Д. В. Постолова // Страховое дело. - 2022. - № 9. - С. 8-17 : табл., рис. - Библиогр.: с. 17 (12 назв.) . - ISSN 0869-7574
УДК
^a336.0/.5
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система--Россия--Москва
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Шоулза модель -- анализ опционных стратегий -- анализ эффективности -- биржи -- модель Блэка-Шоулза -- опционная торговля -- опционные контракты -- опционные стратегии -- опционы -- срочный рынок -- стратегии опционной торговли -- стрэддл -- стрэнгл -- эффективность опционных стратегий
Аннотация: Оценивается эффективность сложных опционных стратегий для опционных контрактов на наиболее ликвидные базовые активы, представленные на срочном рынке Московской биржи. Расчет цен на опционы и симуляции результатов применения опционных стратегий осуществляются в модели Блэка-Шоулза.


Доп.точки доступа:
Постолова, Дарья Вадимовна; Московская биржа
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)