Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=ценообразование фондового рынка<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Марков, А. А.
    Оценка рисковых активов на фрактальном рынке [Текст] / А. А. Марков // Финансы и кредит. - 2009. - N 48. - С. 88-93. - Библиогр.: с. 93 (9 назв. )
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
рисковые активы -- транзакционные издержки -- финансовые рынки -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- фрактальное броуновское движение -- фрактальный рынок -- фьючерсные опционы -- ценообразование фондового рынка
Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)