Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=формирование инвестиционного портфеля<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Голодова, Ж. Г. (доктор экономических наук).
Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позиционирования эмитентов на фондовом рынке [Текст] / Ж. Г. Голодова, А. Р. Саркисов // Финансы и кредит. - 2012. - № 35. - С. 24-29 : табл., граф. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- инвестиционная привлекательность -- инвестиционный портфель -- коммерческие банки -- портфель ценных бумаг -- риск портфеля -- теории портфельного инвестирования -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Перечисляются основные принципы формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Предлагается подход к формированию портфеля ценных бумаг, основывающийся, с одной стороны, на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой - учитывающий привлекательность финансовых активов, которые оцениваются с помощью различных показателей (прибыль на акцию, уровень капитализации и др. ).

Доп.точки доступа:
Саркисов, А. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мадера, А. Г. (доктор технических наук).
Математическая модель выбора оптимального инвестиционного портфеля [Текст] / А. Г. Мадера // Финансы и кредит. - 2013. - № 9. - С. 2-9. - Библиогр.: с. 9 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
возможная прибыль -- инвестиционные риски -- инвестиционный портфель -- математические модели -- математическое моделирование -- оптимальный инвестиционный портфель -- формирование инвестиционного портфеля -- экономическое моделирование
Аннотация: В исследовании предлагается математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля, опирающаяся на данные по доходности акций за прежние периоды и на прогнозные значения доходности. В отличие от существующих, предлагаемая модель рассматривает различные события, связанные с акциями, которые могут актуализироваться в будущем: риски, возможные прибыли. Математическая модель является оптимизационной и представляется в виде задачи линейного программирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Студников, С. С. (старший преподаватель).
Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек [Текст] / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - Библиогр.: с. 21 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- Марковица теория -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов.

Доп.точки доступа:
Михайлов, Д. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гусев, В. И. (кандидат технических наук).
К вопросу о формировании инвестиционного портфеля с включением отраслевых индексов РТС [Текст] / В. И. Гусев, С. Е. Смирнов, К. О. Забродина // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 40-43 : табл. - Библиогр.: с. 43 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
иерархическое дерево -- инвестиционный портфель -- индекс РТС -- коэффициент корреляции -- многомерная матрица -- многомерное пространство -- отраслевые индексы -- портфельные инвестиции -- финансовый портфель -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: В статье анализируется динамика ценовых изменений отраслевых индексов российских компаний. Авторами использован математический аппарат эконофизики, который свидетельствует о том, что существует возможность построить стратегии, используя корреляционный анализ более чем одного ценового ряда. Подобный анализ фондового рынка может оказаться полезным при формировании инвестиционного портфеля.

Доп.точки доступа:
Смирнов, С. Е. (кандидат технических наук); Забродина, К. О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Макеев, Виктор Андреевич.
ETF как специфический инструмент инвестиционно-спекулятивного портфеля [Текст] / Макеев Виктор Андреевич // Российское предпринимательство. - 2014. - № 16 (262). - С. 131-138. - Библиогр.: с. 137-138 (14 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ETF -- биржевые фонды -- инвестиционно-спекулятивный портфель -- инвестиционные инструменты -- инвестиционные фонды -- инвестиционный портфель -- паевые фонды -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Раскрыты предпосылки появления биржевых инвестиционных фондов. Рассмотрены сущность биржевого паевого инвестиционного фонда и преимущества его использования для формирования инвестиционного портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Козлов, А. С.
Процесс реализации инвестиционного проекта [Текст] / А. С. Козлов // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2016. - № 3. - С. 45-52 . - ISSN 0023-124X

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные программы -- инвестиционные проекты -- критерии выбора -- оптимизация эксплуатации проекта -- продолжительность проекта -- рентабельность -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Представлен теоретический анализ главных инструментов инвестиционной стратегии предприятий с иностранными инвестициями. В статье показаны главные фазы и содержание работ на инвестиционном проекте - разработка, реализация и контроль.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Красницкий, В. А.
Стратегия формирования инвестиционного портфеля [Текст] / В. А. Красницкий // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2018. - № 7. - С. 50-56 : 1 табл. . - ISSN 2074-6806

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
доходность -- инвестиционные портфели -- инвестиционные риски -- инвесторы -- фондовые рынки -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Рассматривается проблема формирования высокодоходного инвестиционного портфеля в современных условиях высокого риска.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Юзвович, Л. И. (доктор экономических наук).
Формирование пенсионного портфеля на основе моделирования структуры пенсионных накоплений [Текст] / Юзвович Л. И., Львова М. И., Ярин В. Ю. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 9. - С. 1973-1995. - Библиогр.: с. 1995 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a364:368.4

ББК 65.272
Рубрики: Экономика
Социальное страхование. Социальное обеспечение
Кл.слова (ненормированные):
доходность инвестиционных вложений -- желаемый уровень пенсии -- зависимость инвестиционных показателей -- инвестиционные взносы -- инвестиционные стратегии -- налоговые льготы -- налоговый вычет -- негосударственное страхование жизни -- пенсионные накопления -- пенсионный портфель -- приумножение пенсионного капитала -- срок инвестирования -- формирование инвестиционного портфеля -- эффективность размещения пенсионных сбережений
Аннотация: Представлена зависимость инвестиционных показателей с учетом срока инвестирования и инвестиционных взносов, демонстрирующая основные тенденции, заключающиеся в том, что чем выше желаемый уровень пенсии, тем ранее следует начинать формировать инвестиционный портфель. Также показана в рамках моделирования пенсионных накоплений зависимость инвестиционных показателей с учетом налоговых льгот, позволяющая определить доходность инвестиционных вложений благодаря налоговому вычету. Предложенный подход позволит увеличить эффективность размещения пенсионных сбережений, что приведет к росту благосостояния граждан. Кроме этого, нахождение оптимального баланса между этими критериями позволит не только сохранить, но и приумножить пенсионный капитал.

Доп.точки доступа:
Львова, М. И. (кандидат экономических наук); Ярин, В. Ю. (научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Аршакян, Р. А. (аспирантка).
Анализ результативности паевых инвестиционных фондов в 2021-2022 гг. [Текст] / Аршакян Р. А. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 11. - С. 2530-2551. - Библиогр.: с. 2551 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика, 2021-2022 гг.
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ПИФы -- бенчмарк -- закрытие биржевых фондов -- закрытые инвестиционные фонды -- избыточная доходность ПИФов -- инвестирование в отечественные активы -- инвестиционные фонды -- инвесторы -- иностранные активы -- отток денежных средств -- паевые инвестиционные фонды -- приток инвесторов -- рентабельность инвестирования денежных средств -- формирование инвестиционного портфеля -- частные инвесторы
Аннотация: На основе проведенного дескриптивного анализа выявлено, что из-за высокой степени неопределенности, возросших рыночных и инфраструктурных рисков произошел не только отток денежных средств, но и закрытие огромного количества биржевых фондов. При этом значительно поменялась структура притока - он был полностью обеспечен выдачей паев закрытых инвестиционных фондов. В 2022 г. открытые ПИФы практически не показывали избыточной доходности, по сравнению с 2021 г. Ключевым наблюдением рынка ПИФов в 2022 г. является приток числа инвесторов. Проведенное исследование позволяет частным инвесторам оценить сложившуюся ситуацию на рынке ценных бумаг и принять решение о рентабельности инвестирования денежных средств. Юридическим лицам, формирующим инвестиционный портфель, стоит учесть сложности в работе с иностранными активами и, возможно, пересмотреть направление инвестирования в сторону отечественных активов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)