Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=финансовые риски облигаций<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Тумилович, М.
    Метод Монте-Карло в анализе риска облигаций [Текст] / М. Тумилович // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 23/24. - С. . 95-100. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_023/024_0095_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 23/24. - С. 95-100. - rcb_05_000_023/024_0095_1, 23, 95-100
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
риски облигаций -- финансовые риски облигаций -- облигации -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- инвестирование -- методические разработки -- броуновский мост (стохастический процесс)
Аннотация: В статье рассматривается способ оценки финансового риска облигаций для длительного горизонта инвестирования, когда мера риска, рассчитанная через дюрацию и выпуклость бумаги, теряет свою значимость. Метод позволяет получить представление о потенциально возможных ценах облигации до срока погашения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)