Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=факторное инвестирование<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Абрамов, Александр Евгеньевич.
Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение [Текст] / А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова // Вопросы экономики. - 2019. - № 3. - С. 48-76. - Библиогр.: с.73-76 (49 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система, 1997-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
Capital Asset Pricing Model -- САРМ -- акции роста -- акции стоимости -- иностранные портфельные инвесторы -- институциональные инвесторы -- ликвидность акций -- модели ценообразования -- факторное инвестирование -- финансовые активы -- финансовые рынки -- экономический рост
Аннотация: Анализируются проблемы применения моделей ценообразования акций на российском фондовом рынке. Новизна исследования заключается в особенностях использованной методологии и содержательных выводах о специфике влияния фундаментальных факторов на ценообразование акций российских компаний. Исследование проведено с применением собственной пятифакторной базовой модели ценообразования на основе выборки максимально полного числа выпусков акций российских эмитентов и продолжительного временного горизонта - с 1997 по 2017 г. В качестве рыночного использован портфель, максимально широкий по набору эмитентов. Факторная модель рассматривается как своего рода универсальный индикатор эффективности выполнения фондовым рынком своих функций.

Доп.точки доступа:
Радыгин, Александр Дмитриевич; Чернова, Мария Игоревна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ханов, М.
Особенно прибыльные инвестиции, или Как обогнать рынок по доходности [Текст] / М. Ханов // Банковское дело. - 2019. - № 6. - С. 61-64 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
активные инвестиции -- альтернативные инвестиции -- доходность -- инвестиционные компании -- квантовые фонды -- международные рынки -- портфели акций -- прибыльные инвестиции -- социальное инвестирование -- факторное инвестирование -- финансовые рынки
Аннотация: Пассивные инвестиции и классические инвестиционные инструменты приносят все меньшую доходность и зачастую не оправдывают ожидания инвесторов. Инвестиционные компании и хедж-фонды, занимающиеся активным управлением, в поисках новых доходных вариантов вложения обращаются к различным альтернативным инструментам. В инвестиционной компании "Алго Капитал" составили шорт-лист таких экзотических вариантов активных инвестиций.

Доп.точки доступа:
"Алго Капитал", инвестиционная компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абрамов, Александр Евгеньевич (заведующий лабораторией; кандидат экономических наук).
Влияние дивидендного фактора на инвестиционную привлекательность акций российских компаний [Текст] / А. Е Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова // Экономическое развитие России. - 2019. - Т. 26, № 5. - С. 38-46 : табл. - Библиогр.: с. 44-45 (21 назв.) . - ISSN 2306-5001

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
дивидендная доходность -- дивидендная политика -- дивидендные акции -- дивиденды -- инвестиционные стратегии -- индексы акций -- факторное инвестирование -- фондовые рынки
Аннотация: Для российского фондового рынка все большую значимость приобретает фактор дивидендной доходности на фоне роста выплат и кажущейся привлекательности дивидендных акций. В статье оценивается влияние дивидендного фактора на курсовую и общую доходность вложений в акции российских компаний на разных временных горизонтах инвестирования.

Доп.точки доступа:
Радыгин, Александр Дмитриевич (председатель ученого совета; директор института; доктор экономических наук); Чернова, Мария Игоревна (научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абрамов, Александр Евгеньевич (кандидат экономических наук; заведующий лабораторией).
Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка [Текст] / А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова // Экономическая политика. - 2019. - Т. 14, № 4. - С. 8-47 : 17 рис., табл. - Библиогр.: с. 44-45 (28 назв.). . - ISSN 1994-5124

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции--Россия, 2008-2018 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ПИФы -- акции -- доходность фондов -- иностранные портфельные инвесторы -- коллективные инвестиции -- ликвидность акций -- методы оценки доходности -- многофакторные модели -- модели ценообразования -- оценка эффективности -- паевые инвестиционнные фонды -- портфели паевых инвестиционных фондов -- розничные инвесторы -- управление портфелями ПИФов -- факторное инвестирование -- финансовые активы -- финансовый рынок -- фонды коллективного инвестирования -- эффект инерции
Аннотация: В статье затрагиваются ключевые проблемы информационной прозрачности фондов коллективного инвестирования, препятствующие их развитию на внутреннем фондовой рынке. В качестве дополнительного методы оценки доходности и риска портфелей ПИФов предложено использовать многофакторные модели ценообразования финансовых активов, разработанные с учетом специфики внутреннего фондового рынка. В статье обосновано, что использование таких моделей позволяет анализировать результативность фондов в стандартах, понятным международным инвесторам, и определять фундаментальные факторы, способные приносит устойчивую дополнительную доходность.

Доп.точки доступа:
Радыгин, Александр Дмитриевич (доктор экономических наук; профессор; директор; член совета директоров); Чернова, Мария Игоревна (научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коротких, В. В. (кандидат экономических наук; доцент).
Системный подход к статистическому анализу рисков на фондовом рынке [Текст] / В. В. Коротких // Финансы. - 2023. - № 6. - С. 55-64 : рис. - Библиогр.: с. 64 (15 назв.) . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
классический фундаментальный анализ -- статистический анализ рисков -- факторное инвестирование -- факторы риска -- финансовые инструменты -- фондовые рынки -- фундаментальный анализ -- ценообразование
Аннотация: В исследовании рассматривается одно из актуальных направлений развития классического фундаментального анализа финансовых инструментов на фондовом рынке. Обоснованы преимущества статистического анализа рисков, состоящие в непосредственной ориентации на закономерности в ценообразовании финансовых инструментов, определяемые факторами риска, общими для некоторой совокупности инструментов, а также скрытыми состояниями фондового рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гибадуллин, Э. И. (аспирант).
Индекс цифровой зрелости российских публичных компаний [Текст] / Гибадуллин Э. И. // Финансы и кредит. - 2022. - Т. 28, вып. 12. - С. 2873-2898. - Библиогр.: с. 2898 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
индекс цифровой зрелости -- публичные компании -- уровень цифрового развития -- факторное инвестирование -- фондовые рынки -- цифровая трансформация компаний -- цифровое развитие компаний -- цифровые премии -- эмитенты
Аннотация: Разработана авторская модель оценки уровня цифровой зрелости российских эмитентов, которая позволяет ранжировать отечественных эмитентов исходя из их уровня цифрового развития. Данная модель позволяет сравнивать компании по уровню цифровой зрелости и оценивать эффективность цифровой трансформации компаний. Предложенная модель индекса цифровой зрелости создает необходимую базу для исследований по оценке фактора цифровой зрелости компании, равно как и цифровой премии в многофакторных моделях на отечественном фондовом рынке. Данная модель создает фундамент для развития факторного инвестирования на российском фондовом рынке, основанного на уровне цифрового развития компаний.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Криничанский, К. В. (доктор экономических наук).
Цифровая премия в ценах российских акций [Текст] / Криничанский К. В., Гибадуллин Э. И. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 5. - С. 1041-1061. - Библиогр.: с. 1061 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции компаний -- премия за риск -- ранжирование эмитентов -- рынок акций -- рынок коллективных инвестиций -- факторное инвестирование -- цифровая зрелость компаний -- цифровая трансформация -- цифровизация -- цифровое развитие
Аннотация: Составлен оригинальный индекс цифровой зрелости компаний, который позволил ранжировать отечественных эмитентов исходя из их уровня цифрового развития. Он позволяет сравнивать компании по уровню цифровой зрелости и оценивать эффективность цифровой трансформации компаний. Выявлен более высокий уровень доходности акций компаний, прошедших цифровую трансформацию. Предложенный риск-фактор позволяет объяснить причины избыточной доходности акций российских компаний и более точно подходить к ценообразованию. Оценка зависимости цен акций от уровня цифровой зрелости компании выявила статистическую значимость цифровой премии. Более того, портфель, составленный из акций компаний с более высоким уровнем цифровой зрелости, показывает в среднем на 58% большую доходность в сравнении с портфелем с низким уровнем цифровой зрелости. Выявленные результаты позволяют создавать успешные стратегии факторного инвестирования на рынке коллективных инвестиций.

Доп.точки доступа:
Гибадуллин, Э. И. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гибадуллин, Э. И. (аспирант).
Цифровая премия в ценах акций как риск-фактор многофакторных моделей ценообразования финансовых активов [Текст] / Гибадуллин Э. И. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 12. - С. 2706-2727. - Библиогр.: с. 2727 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
доходность инвестиционного портфеля -- индекс цифровой зрелости -- модель ценообразования активов -- портфель акций -- факторное инвестирование -- фондовый рынок -- цена акций -- ценовая аномалия -- ценообразование финансовых активов -- цифровая зрелость -- цифровая премия -- цифровизация
Аннотация: Выявлена статистическая значимость фактора цифровой премии на отечественном фондовом рынке, а также зарождающийся тренд превышения исторической доходности инвестиционного портфеля акций компаний с высоким уровнем цифровой зрелости над портфелем акций компаний с низким уровнем. Результаты позволяют модифицировать актуальные многофакторные модели ценообразования активов для повышения их объясняющих возможностей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коротких, В. В. (кандидат экономических наук).
Корпоративное мошенничество, инерция и рыночные состояния в объяснении различий в биржевых характеристиках облигаций на российском рынке [Текст] / Коротких В. В. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 12. - С. 2813-2840. - Библиогр.: с. 2840 (28 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
биржевые облигации -- временная структура процентных ставок -- идиосинкратическая инерция -- корпоративное мошенничество -- операции с облигациями -- паттерны факторных нагрузок -- портфели облигаций -- рынок облигаций -- систематические риски -- фазы делового цикла -- факторное инвестирование -- факторные модели -- фальсификация отчетной информации -- форма кривой бескупонной доходности
Аннотация: Получены свидетельства значимого вклада факторов риска корпоративного мошенничества, связанного с фальсификацией отчетной информации, риска возврата к среднему и риска идиосинкратической инерции в объяснение избыточной доходности тестируемых портфелей облигаций. Риск идиосинкратической инерции на российском рынке облигаций исследуется впервые. Два рыночных состояния являются устойчивыми и статистически значимыми. Об этом свидетельствует их содержательная интерпретация с точки зрения формы кривой бескупонной доходности. Уточнены паттерны факторных нагрузок к факторам систематического риска в зависимости от фазы делового цикла.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)